Введение в скользящие средние

Скользящие средние являются одними из самых популярных и широко используемых индикаторов. Они представляют собой метод сглаживания ценовых данных и удаления шума для выявления и измерения тренда. Скользящие средние являются основой многих технических систем следования за трендом. Будучи индикатором следования за трендом и запаздывания, поскольку скользящая средняя всегда отстает от ценового действия, они используются для подтверждения тренда после его начала. Сравнение скользящих средних за разные периоды времени также может показать динамику рынка.

Пример

Скользящее среднее обозначает среднее значение данного набора данных. Например, скользящая средняя может использовать информацию, такую как цена закрытия, за определенный период времени, скажем, за предыдущие 20 торговых дней. В этом примере скользящая средняя складывает цены закрытия за предыдущие 20 торговых дней и делит их на 20 для получения среднего значения.

Инструмент отслеживания тренда

Скользящие средние обычно являются инструментом следования за трендом. Поскольку они являются запаздывающими индикаторами, они могут сказать нам, что тренд начался, только после того, как он уже произошел. Цена закрытия считается наиболее важным ценовым уровнем торгового дня и чаще всего используется при расчете скользящей средней. Также можно использовать среднюю точку. Некоторые технические аналитики используют среднее значение максимальной, минимальной и конечной цен. Ценовые диапазоны также могут быть созданы путем раздельного усреднения высоких и низких цен.

Приведем пример с 20-периодной скользящей средней на 10-минутном графике. Каждая точка скользящей средней рассчитывается из средней цены закрытия последних 20 десятиминутных свечей. С каждой новой десятиминутной свечой на графике скользящая средняя будет продолжать использовать среднюю цену закрытия последних двадцати периодов. В результате получается непрерывная линия.

Скользящая средняя не всегда может состоять из 20 периодов. Его можно настроить так, чтобы трейдер мог использовать любой период, который он / она предпочитает.

Скользящие средние бывают разных форм, но их основная цель остается той же: помочь техническим трейдерам отслеживать тенденции финансовых активов путем сглаживания ежедневных колебаний цен или шума. Выявляя тенденции, скользящие средние позволяют трейдерам заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличить количество прибыльных сделок.

Различные типы скользящих средних

Можно выделить четыре типа скользящих средних: простые, экспоненциальные , линейно-взвешенные и плавно-взвешенные.

Принципиальное различие между этими типами скользящих средних заключается в способе их расчета. Из-за этого они по-разному отображаются на ценовом графике. Простая скользящая средняя использует в расчетах каждый период с равным весом. Экспоненциальные, линейные и гладкие средневзвешенные значения подчеркивают самые последние периоды в расчетах.

Линейно взвешенное скользящее среднее - это тип скользящего среднего, который придает больший вес последним данным о ценах, чем обычное простое скользящее среднее. Однако популярность этой скользящей средней снизилась из-за экспоненциальной скользящей средней. То же самое можно сказать и о гладком средневзвешенном значении, которое редко используется в торговле. Поэтому в следующих статьях мы обратим внимание на первые два типа скользящих средних - простую и экспоненциальную.

Как выбрать период скользящих средних

Никаких особых правил не существует, когда трейдер выбирает количество периодов для данной скользящей средней. В большинстве случаев выбор периода полностью зависит от человека. Поскольку для скользящих средних используются разные периоды, их можно разделить на краткосрочные средние (10-30 периодов), среднесрочные средние (30-80 периодов) и долгосрочные средние (100-200 периодов).

Чем короче период скользящей средней, тем быстрее она будет меняться вместе с ценой. Однако он с большей вероятностью предоставит менее надежные сигналы по сравнению с сигналами, предоставляемыми долгосрочной скользящей средней.

Чем дольше период скользящей средней, тем медленнее она будет меняться с изменением цены. Однако сигналы, которые он предоставляет, более надежны.

5-периодная скользящая средняя будет учитывать последние 5 периодов, поэтому она будет очень быстро реагировать на изменение направления цены. Основным недостатком этого является то, что трейдер, скорее всего, получит ложные сигналы при смене тренда, поскольку могут появиться краткосрочные скачки цен.

С другой стороны, 200-периодная скользящая средняя потребует более длительного периода времени для реакции, но, вероятно, будет давать меньшее количество ложных сигналов. Основным недостатком этого является то, что производимые сигналы могут быть менее частыми из-за более медленной реакции.

На приведенном ниже графике можно увидеть, как 20-периодная скользящая средняя (желтая линия) намного быстрее меняет свое направление с изменением ценового действия, в то время как 200-периодная скользящая средняя (белая линия) этого не делает. Также можно увидеть 80-дневную скользящую среднюю (красная линия).

Использование скользящих средних в качестве поддержки и сопротивления

Скользящие средние можно использовать в качестве поддержки или сопротивления, когда трейдер ищет возможный вход или выход с рынка. Об этом можно сказать и следующим образом. В случае, если цена соприкасается со скользящей средней на ценовом графике, трейдер, внимательно изучив этот график, войдет либо в длинную, либо в короткую позицию. Фактически, это работает так же, как горизонтальные линии поддержки или сопротивления.

Скользящие средние известны как динамические уровни поддержки и сопротивления просто потому, что они имеют тенденцию меняться вместе с ценами.

В случае, если текущее ценовое действие выше скользящей средней, последняя будет действовать как поддержка. Как вы можете видеть на графике, белая линия, 200-дневная простая скользящая средняя, действует как поддержка.

В случае, если текущее ценовое действие ниже скользящей средней, последняя будет действовать как сопротивление. График выше показывает, как та же 200-дневная скользящая средняя действует как сопротивление.