Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это колебательный индикатор, используемый для измерения волатильности рынка. Они помогают вам предсказать, может ли цена развернуться после того, как она стала относительно высокой или низкой по сравнению с ее недавним средним значением. Это может послужить вам сигналом для принятия решения о покупке или продаже актива.

Полосы Боллинджера состоят из трех полос — верхней, средней и нижней — которые используются для определения экстремальных краткосрочных цен ценной бумаги. Верхняя полоса представляет территорию перекупленности, а нижняя полоса может показать вам, когда ценная бумага перепродана. Центральная линия представляет собой простое скользящее среднее цены. Большинство технических специалистов будут использовать полосы Боллинджера в сочетании с другими инструментами анализа, чтобы получить более полное представление о текущем состоянии рынка или ценной бумаги.

Перекупленность и перепроданность

Как указано выше, полосы Боллинджера состоят из трех основных полос или линий. Внешние границы указывают уровни, на которых цена считается относительно высокой или низкой по сравнению с ее недавней скользящей средней, а центральная граница представляет собой простое скользящее среднее цены. Интервал между «границами» и простой скользящей средней рассчитывается с использованием стандартного отклонения, использующего те же данные, что и для средней полосы.

Пример

Когда цена достигает верхней полосы, актив считается перекупленным, поскольку он торгуется по относительно высокой цене. Это условие генерирует медвежий сигнал на фоне ожиданий того, что цена откатится к скользящей средней, поэтому в целом вам следует закрывать все длинные позиции и открывать короткие. На следующем снимке экрана показана противоположная ситуация.

И наоборот, когда цена приближается к нижней полосе, актив считается перепроданным, поскольку он торгуется по относительно низкой цене по сравнению с его недавним средним значением. Это логически считается бычьим сигналом, потому что цена, вероятно, отскочит и вернется к скользящей средней. Наиболее логичным действием здесь будет закрытие ваших коротких позиций и размещение длинных ордеров.

Однако, как трейдер, вы должны быть осторожны, открывая позиции, основанные только на сигналах перекупленности и перепроданности. Тот факт, что цена достигла верхней или нижней полосы, не гарантирует разворота. Перед размещением ордера потребуется дополнительное подтверждение с использованием моделей или другого индикатора, указывающего на разворот цены.

Сжатие Боллинджера

Название этой ситуации говорит само за себя. Когда полосы сокращают расстояние между собой, это обычно означает, что вот-вот произойдет прорыв. Если свечи начнут пробиваться выше верхней полосы, то движение цены, скорее всего, продолжит расти. И наоборот, если свечи прорываются ниже нижней полосы, то обычно ожидается, что цена продолжит движение вниз.

Такая установка позволяет поймать ход как можно раньше, но это происходит не каждый день. Однако на небольших таймфреймах, таких как 10 или 15 минут, вы, вероятно, можете наблюдать сжатие Боллинджера несколько раз в неделю.

Изменение настроек

Как и многие другие индикаторы, настройки полос Боллинджера также можно точно настроить, чтобы каждый трейдер мог настроить индикатор в соответствии со своей уникальной торговой системой.

Использование меньшего количества периодов для средней полосы делает ее более реактивной и приводит к более изменчивым верхней и нижней полосам. Цена чаще пробивает полосы, что дает больше возможностей для торговли. Однако он также генерирует больше ложных торговых сигналов.

Установка большего количества периодов сделает его менее реактивным и приведет к более гладкой линии. Цена реже пробивает верхнюю и нижнюю полосы, подавая меньше, но более надежные сигналы.

Средняя полоса

Средняя полоса обычно устанавливается как 20-периодная простая скользящая средняя по умолчанию во многих графических приложениях. Каждый торговый инструмент уникален, и некоторые будут соблюдать 20-периодную SMA, а некоторые нет. В некоторых случаях вам потребуется изменить простое скользящее среднее на период обратной связи, учитываемый инструментом. Это кривая, но мы хотим поставить шансы в нашу пользу.

Ценность

Ценность полос Боллинджера заключается в их склонности к сужению и расширению. Рыночные тренды обычно формируются из периодов низкой волатильности, отображаемых на графике как боковое движение, что позволяет нам относительно точно определять, когда тренд вот-вот возникнет. Во время движения рынка, ограниченного диапазоном, полосы Боллинджера будут сжиматься, потому что цена закрытия каждого периода близка к средней.

Часто можно заметить, что рынок ждет выхода ключевых экономических показателей или объявлений центрального банка, прежде чем двигаться в каком-либо направлении. Цены могут начать двигаться в устойчивом тренде после выхода экономических показателей.

Противоположностью сжатию Боллинджера, которое, как мы упоминали, происходит во время торговли в диапазоне, является тенденция полос Боллинджера к расширению во время тренда. На самом деле, в начале нового тренда две полосы Боллинджера будут двигаться в противоположном направлении, подтверждая тем самым формирование тренда. Однако, поскольку цена продолжает двигаться в тренде, любое уменьшение импульса приведет к тому, что граница, уходящая от тренда, развернется в сторону тренда. Это оказывается первым признаком замедления импульса, предполагающим, что вам следует выйти из сделки или закрыть все свои позиции.

Следующим признаком того, что тренд подходит к концу, является момент, когда обе полосы Боллинджера начинают сокращаться, предупреждая вас о том, что рынок входит в диапазон, рекомендуемую точку выхода из всей сделки.

Проблема, с которой вы столкнетесь при использовании полос Боллинджера, заключается в том, что вы должны дождаться закрытия периода (свеча/бар будет полностью построена), прежде чем вы сможете оценить окончательное значение полосы Боллинджера. Это означает, что значение полос Боллинджера колеблется вместе с текущим баром.