Заработок в интернете для успешных людей
Binarnye opciony na sajte hbinarki-opciony
Бинарные опционы \ Форекс 2024 \ Форекс обучение \ Индекс товарного канала

Индекс товарного канала

Объяснение

Индекс товарного канала (CCI) был разработан Дональдом Ламбертом, который описал его в октябрьском выпуске журнала Commodities за 1980 год. В качестве индикатора его можно использовать на любом рынке. Это индикатор, который относится к группе так называемых осцилляторов, измеряющих отклонения цены инструмента от скользящей средней. CCI обычно относительно высок, если цены значительно превышают свое среднее значение, и, наоборот, относительно низок, если цены имеют тенденцию оставаться намного ниже своего среднего значения. Можно использовать CCI, чтобы трейдер мог определить уровни перекупленности и перепроданности.

Индекс товарного канала может способствовать выявлению пиков и впадин цены торгуемого инструмента, а также указывать на исчерпание или окончание тренда и возможное изменение его направления.

Здесь мы можем видеть, как CCI визуализируется на часовом графике USD/CAD (черная линия, колеблющаяся между двумя крайними уровнями).

CCI дает несколько иную картину, чем стохастический индикатор, при этом в ряде случаев выдаваемые им сигналы более надежны. Разница между CCI и стохастиком минимальна, поэтому, если трейдер использует оба индикатора, скорее всего, это будет дублирование усилий. Более того, использование обоих индикаторов, скорее всего, создаст ложную уверенность.

Как это можно использовать в трейдинге?

CCI можно использовать либо как опережающий, либо как совпадающий индикатор. Что характерно для него, так это то, что это не обязательно ограниченный показатель. CCI может подняться выше +100 и упасть ниже -100. В качестве совпадающего индикатора, если он превышает уровень +100, это обычно означает сильное движение цены и возможное начало восходящего тренда. Если CCI падает ниже -100, это обычно означает слабое поведение цены и возможное начало нисходящего тренда.

В качестве опережающего индикатора CCI можно использовать для определения условий перекупленности и перепроданности.

Кроме того, бычьи и медвежьи дивергенции можно использовать для обнаружения ранних изменений моментума и возможных разворотов тренда.

Выявление нового тренда

В большинстве случаев CCI перемещается между уровнями -100 и +100. Каждое движение, выходящее за пределы этого диапазона, сигнализирует о необычной силе или необычной слабости, поэтому возможно возникновение расширенного движения. Можно сказать, что CCI поддерживает бычье настроение, когда показывает положительное значение, и медвежье настроение, когда показывает отрицательное значение. Однако, если трейдер использует единственную нулевую линию и ожидает пересечения этой линии, это может привести к разворотам. Но если он/она ждет движения выше уровня +100 (и открывает длинную позицию) или движения ниже уровня -100 (и открывает короткую позицию), вероятность возникновения разворотов уменьшается.

Здесь мы видим дневной график пары AUD/USD с CCI (20), уровнем перекупленности (+100) и уровнем перепроданности (-100). 12 апреля пара AUD/USD достигла пика и развернулась вниз. 15 апреля CCI опустился ниже -100, что указывает на начало продолжительного нисходящего движения.

Перекупленность и перепроданность

Как мы упоминали ранее, CCI является неограниченным индикатором, теоретически нет ограничений вверх или вниз. Это обстоятельство делает оценку перекупленности и перепроданности субъективной.

В торговом диапазоне (флэтовый тренд) обычно может применяться диапазон -100/+100, чтобы соответствовать концепции условий перекупленности и перепроданности. Однако в других ситуациях (рынки с сильным трендом) трейдерам может потребоваться применять более экстремальные уровни. Например, уровень -200 для перепроданности и уровень +200 для перекупленности. Такие уровни значительно труднее достичь и лучше отображают экстремальные условия.

Показание CCI выше уровня +200 означает, что торгуемый инструмент был перекуплен, а значит, цена может начать падать. В этом случае трейдер попытается войти в короткую позицию, при этом вход будет установлен, когда CCI пересечет +200 обратно в сторону понижения.

Показание CCI ниже уровня -200 означает, что торгуемый инструмент перепродан, а значит, цена может начать расти. В этом случае трейдер попытается войти в длинную позицию, при этом вход будет установлен, когда CCI пересечет -200 обратно вверх.

Здесь мы видим часовой график USD/CAD с CCI (14), уровнем перекупленности (+200) и уровнем перепроданности (-200). 20 декабря после пересечения уровня перекупленности CCI снова опустился ниже него, сигнализируя о входе в продажу. 2 января после пересечения уровня перепроданности CCI снова поднялся выше него, сигнализируя о входе на покупку. Крайне важно дождаться этих пересечений, чтобы уменьшить развороты.

Бычьи и медвежьи дивергенции

Обычно дивергенции указывают на потенциальный уровень разворота, поскольку моментум не может подтвердить цену. Бычье расхождение можно наблюдать, когда цена торгуемого инструмента формирует более низкий минимум, а CCI формирует более высокий минимум, что означает слабый нисходящий импульс. Можно наблюдать медвежье расхождение, когда цена торгуемого инструмента регистрирует более высокий максимум, а CCI формирует более низкий максимум, что означает, что восходящий импульс слаб.

Однако, как индикаторы разворота, дивергенции могут давать ложные сигналы во время сильного тренда. Устойчивый восходящий тренд часто может привести к ряду медвежьих расхождений, прежде чем на самом деле будет виден пик. Сильный нисходящий тренд часто может привести к ряду бычьих расхождений, прежде чем на самом деле произойдет дно.

Поскольку дивергенции отражают изменение импульса, что может сигнализировать о развороте тренда, техническим аналитикам необходимо установить уровень подтверждения для CCI. Медвежья дивергенция может быть подтверждена прорывом CCI ниже нулевой линии или прорывом уровня поддержки на ценовом графике. Бычье расхождение может быть подтверждено прорывом CCI выше нулевой линии или прорывом уровня сопротивления на ценовом графике.

Здесь мы смотрим на часовой график USD/CAD с CCI (14).

Здесь мы смотрим на дневной график пары AUD/USD с индикатором CCI (20).

Изменение настроек ТПП

CCI обычно устанавливается равным 14, что означает, что индикатор будет показывать недавние изменения цен по сравнению со средними изменениями цен за 14 периодов времени (в зависимости от используемого в настоящее время таймфрейма). Этот параметр может быть увеличен или уменьшен в соответствии с предпочтениями трейдера.

Когда CCI установлен на значение менее 14, это показывает более реактивную среднюю линию, которая чаще колеблется в диапазоне (-100; +100, например), не оставаясь ни в одном из экстремумов слишком долго. Когда значение CCI больше 14, это показывает менее реактивную среднюю линию, которая реже касается экстремальных уровней или превышает их. Если он достигает крайних значений, он имеет тенденцию оставаться там в течение более длительного периода времени. Теперь давайте рассмотрим две разные настройки CCI: низкое значение и высокое значение.

Здесь мы используем настройку CCI менее 14, 6. Мы можем видеть, сколько раз средняя линия (черная линия) перемещается выше и ниже уровней +100 и -100 и не остается там слишком долго.

Здесь мы используем настройку CCI более 14, 26. Мы можем видеть, как средняя линия (черная линия) выходит за крайние уровни всего несколько раз и как она имеет тенденцию оставаться на этих уровнях или за их пределами в течение более длительного периода.

Технический анализ

  1. Введение в торговые и спекулятивные рынки
  2. Что такое спрос и предложение в торговле
  3. Типы финансовых рынков
  4. Что такое Форекс?
  5. Условия торговли на Форекс
  6. Преимущества Форекс перед акциями
  7. Основные игроки на Форексе и стили торговли
  8. Форекс брокеры и где они находятся на рынке
  9. Типы игроков рынка Форекс и их классификация
  10. Почему важно использовать экономический календарь
  11. Что такое диаграмма и какие бывают типы графиков?
  12. Что такое типы ордеров 
  13. Торговые производные инструменты
  14. Торговые деривативные инструменты
  15. Что такое кредитное плечо и что такое маржа на Форекс?
  16. Преимущества использования демо-счета
  17. Что искать в торговой платформе  
  18. Что такое торговые сессии  
  19. Азиатская торговая сессия
  20. Европейская торговая сессия 
  21. Североамериканская торговая сессия
  22. Какую торговую сессию выбрать
  23. Фундаментальный анализ - основы
  24. Денежно-кредитная политика
  25. Инфляция и процентные ставки
  26. Резервные требования банков
  27. Операции на открытом рынке
  28. Денежные агрегаты
  29. Валовой внутренний продукт (ВВП)
  30. Рынок труда и его значение на рынок Форекс
  31. Розничные продажи и расходы на личное потребление
  32. Влияние рынка жилья на Форекс
  33. Индекс потребительских цен и индекс цен производителей
  34. Текущий счет и торговый баланс
  35. Индекс менеджеров по закупкам (PMI)
  36. Экономические настроения
  37. Заводские заказы и промышленное производство
  38. Объявления денежно-кредитной политики и устные выступления
  39. Политические события, стихийные бедствия, война
  40. Управление капиталом и риск
  41. Концепции риска управления капиталом
  42. Как снизить риск в торговле с помощью защитных остановок
  43. Трейлинг-стопы на Форексе
  44. Другие виды остановок - Сигнал, Время, Цели, Выполнение
  45. Масштабирование в и из сделок при торговле на Форекс
  46. Как правильно выбрать кредитное плечо
  47. Почему важны торговые журналы
  48. Важность психологии в трейдинге
  49. Стать опытным трейдером
  50. Настроения рынка - основы
  51. Предубеждение относительно недавнего прошлого и его влияние на торговлю
  52. Введение в технический анализ
  53. Тренд - лучший друг трейдера
  54. Поддержка и сопротивление, часть I
  55. Поддержка и сопротивление, часть 2
  56. Точки разворота
  57. Откаты
  58. Ретрейсменты
  59. Скользящие средние
  60. Простая скользящая средняя
  61. Экспоненциально скользящая средняя
  62. Пересечение скользящих средних
  63. Схождение-расхождение скользящих средних
  64. Индекс среднего направленного движения
  65. Параболический SAR
  66. Индекс относительной силы
  67. Индекс товарного канала
  68. Индекс содействия рынку
  69. Полосы Боллинджера
  70. Свечи Доджи
  71. Модели три свечи
  72. Двойная вершина и дно
  73. Голова и плечи
Binarnye opciony na sajte hbinarki-opciony
Контакты Правила и Условия Карта сайта Бинарные опционы Предупреждение о рисках: вся информация, которую вы найдете на binarki-opciony.com, предоставляется для лиц 18+ в ознакомительных целях и не должна рассматриваться как финансовый совет. binarki-opciony.com не несет ответственности за потерю денег или любой ущерб, вызванный использованием информации на этом сайте. Маржинальная торговля бинарными опционами, CFD, Форекс, акциями и товарами сопряжена с высоким уровнем риска, вплоть до полной потери денег и может не подходить для всех инвесторов. Прежде чем принять решение о торговле иностранной валютой, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску или проконсультироваться с финансовым специалистом. Адрес: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.