Parabolic Stop and Reverse (SAR) - Параболический SAR

Parabolic Stop and Reverse (SAR) — это индикатор следования за трендом, который используется для эффективного определения ценовых разворотов. Способность правильно использовать SAR позволяет трейдеру определять направление тренда, находить подходящие точки входа и выхода и помогать в размещении трейлинг-стопов.

Он визуализируется серией точек или тире, которые размещаются либо под, либо над ценовым действием, в зависимости от рыночного тренда. Когда они пересекаются, генерируется сигнал о том, что текущая тенденция, скорее всего, подходит к концу, что дает нам подсказку закрыть любые открытые позиции.

Ряд точек, которые визуализируют SAR, находятся на определенном расстоянии ниже движения цены, когда рынок движется вверх. Логично предположить, что во время нисходящего тренда параболический SAR стоит выше ценового действия, опять же на определенном расстоянии.

Parabolic SAR имеет два параметра, которые можно точно настроить в соответствии с предпочтениями трейдера. Это значение шага (насколько увеличится SAR при появлении нового экстремума) и максимальное значение индикатора. Мы обсудим их позже в статье.

У каждой тенденции есть конец

Как известно, любой тренд когда-то заканчивается. Когда движение цены начинает приближаться к развороту, параболический SAR будет уменьшать свое расстояние до движения цены. Чем меньше разрыв между ними, тем ближе момент возможного разворота цены, и прорыв становится более вероятным.

В этот момент точки, визуализирующие SAR, начнут формироваться на другой стороне ценового движения, сигнализируя тем самым о развороте. Это был бы прекрасный момент, чтобы подумать о закрытии нашей длинной позиции после того, как вы дождались подтверждения. На следующем снимке экрана показан восходящий тренд, который подходит к концу и сталкивается с точками под ним.

Естественно, возможен и обратный сценарий. Когда рынок движется вниз, SAR строится над ценовым действием, и как только тренд начинает терять импульс, расстояние до индикатора сужается, и в конечном итоге вероятно его пробитие. Это показано ниже.

Помимо определения разворотов тренда и, следовательно, точек входа и выхода, параболический SAR также полезен для корректировки вашего скользящего стоп-лосса. Индикатор можно использовать для перемещения стоп-лосса по мере формирования каждой новой точки, а это значит, что неожиданный разворот цены почти не причинит вам вреда, остановив вас в прибыли.

Как рассчитывается параболический SAR

SAR рассчитывается по следующей формуле:

SARtomorrow = SARtoday + AF x (EPtrade-SARtoday)

Значение AF по умолчанию равно 0,020 и увеличивается на 0,02 для каждого бара, на котором формируется новый максимум/минимум, в зависимости от направления тренда, пока не будет достигнуто значение 0,20. Экстремальная цена (EP) — это экстремально высокая цена сделки, если она была длинной, или экстремально низкая цена сделки, если она была короткой.

Нужна помощь

Трендовый характер Parabolic SAR делает его очень успешным инструментом на трендовых рынках с длинными колебаниями. Однако результаты гораздо менее удовлетворительны, когда актив торгуется в боковом диапазоне, поскольку короткие колебания, которые формирует цена, не дают нам достаточно времени, чтобы дождаться подтверждения разворота цены, что делает чрезвычайно рискованным вход в позицию, основанную на догадке.

Трейдеры чаще всего комбинируют SAR с другими индикаторами, чтобы получить от него лучшую производительность. Поскольку основной целью Parabolic SAR является определение направления тренда и обнаружение любых его изменений, было бы разумно объединить его с индикатором, определяющим силу, таким как индекс среднего направленного движения (ADX).

Вам следует избегать сочетания SAR с другим индикатором, определяющим тренд, так как это даст вам только два набора сигналов подтверждения тренда. Однако если вы используете инструмент для измерения силы тренда и на его основе делаете вывод о том, что он достаточно силен, вы можете использовать параболический SAR для поиска оптимальных точек входа и выхода в вашей торговой сессии.

В предыдущей статье «Индекс среднего направленного движения» мы упоминали, что по умолчанию минимальный уровень ADX для точек входа должен быть равен 25, как предложил изобретатель индикатора Дж. Уэллс Уайлдер. Однако многие трейдеры предпочитают использовать уровень 20, так как он генерирует больше сигналов на покупку/продажу. Как правило, это зависит от уникальной торговой системы каждого участника рынка. Для наших целей мы будем использовать уровень 20.

Когда именно вводить

После того, как рынок развернулся в тренде, и наша линия ADX ускорилась выше уровня 20, сигнализируя об ускорении тренда, вы можете подготовиться к открытию позиции. Но на какой точке SAR входить в позицию, спросите вы.

Что ж, для этого нет общего правила, и, как и почти все остальное на Форексе, это зависит от уникальной торговой системы и личных предпочтений. Однако обычно трейдеры ждут, пока сформируются около 2-4 противоположных точек, прежде чем совершить движение по вновь сформированному тренду. На скриншоте ниже мы использовали три точки противоположного направления в качестве подтверждения разворота цены. Как обычно, эта система не на 100% пуленепробиваема, но дает удовлетворительные результаты.

Как вы можете видеть на снимке экрана выше, ADX начинает ускоряться выше уровня 20 в точке (1) вскоре после того, как он отскочил от минимума. Это делает текущие рыночные условия оптимальными и относительно безопасными, чтобы основывать наши торговые решения на параболическом SAR. Не забывайте использовать трейлинг-стоп, чтобы уменьшить негативный эффект внезапного разворота цены. По мере развития восходящего движения формируется коррекция в точке (2) и в соответствии с нашей стратегией выхода из позиции после формирования 3 противоположных точек закрываем сделку. После этого, однако, мы входим в новую длинную позицию в (3) после того, как были нанесены три новые противоположные точки и поскольку ADX продолжает держаться значительно выше уровня 20.

Обратный сценарий изображен ниже. Вы можете видеть, что ADX держится ниже нашего уровня входа, так как рынок торгуется в боковом диапазоне. Это явный признак того, что вы должны воздерживаться от принятия торговых решений по SAR, хотя в настоящее время он дает сигнал на покупку.

Настройка параметров SAR

Ранее в статье мы упоминали, что Parabolic SAR имеет две настройки, которые вы можете точно настроить для достижения наилучшего соответствия вашей уникальной торговой системе: значение шага и максимальное значение.

Значение шага определяет, насколько чувствителен Parabolic SAR к изменениям ценового действия. Чем ниже значение параметра, тем менее чувствителен индикатор, в то время как более высокое значение позволит ему раньше определять изменения тренда.

Однако у каждой из крайностей есть и отрицательные стороны. Если вы используете менее чувствительный шаг, SAR будет генерировать более надежные сигналы, которые, однако, будут отставать, что вынуждает вас иногда входить в позицию ближе к концу движения цены. На скриншоте ниже видно, как минимальный шаг влияет на индикатор.

С другой стороны, максимальное значение шага будет давать намного больше своевременных сигналов, поскольку оно точно отслеживает поведение цены, но многие из них будут указывать на ложные тренды и, следовательно, приведут к убыткам. На следующем снимке экрана показан тот же момент сделки, но с измененным значением шага на 0,08.

Когда вы сравните оба, вы заметите, что они не совсем оптимальны. Поэтому следует выбирать более сбалансированную настройку. Каждый трейдер должен решить, какое значение использовать, основываясь на подробном тестировании. Желательно попробовать его на настройках по умолчанию, а затем провести дополнительные тесты с ручными.

Максимальное значение

Второй параметр, который вы можете настроить, — это максимальное значение Parabolic SAR. Однако, в отличие от значения шага, оно очень мало влияет на поведение индикатора. Он в основном ограничивает корректировку SAR на крайних значениях цен и находится в диапазоне от 0,2 до 0,8. Что он делает, так это ограничивает эффект настройки «значения шага» вместо изменения самого SAR. Это предотвращает экспоненциальный рост «значения шага» во время экстремального тренда, который может исказить показания.