Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) является одним из технических индикаторов с огромной популярностью, когда дело доходит до торговли. MACD является предпочтительным методом для трейдеров во всем мире, потому что он прост для понимания, а также гибок. Обычно он используется и как индикатор следования за трендом, и как индикатор импульса.

Это помогает трейдерам решить, в каком направлении может пойти цена, насколько сильным может быть это движение и когда тренд, вероятно, развернется. MACD дает трейдеру возможность поймать тренд в момент его начала, а также выйти из него непосредственно перед его остановкой.

Что определяет MACD?

Идея с конвергенцией-расхождением скользящих средних проста. Этот индикатор представляет собой разницу между 12-дневными и 26-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) торгуемого инструмента. Если мы сравним эти две скользящие средние, составляющие MACD, очевидно, что 12-дневная EMA будет быстрее, а 26-дневная EMA — медленнее. Сходство между ними заключается в том, что их значения рассчитываются с использованием цен закрытия соответствующего периода. На график обычно наносится дополнительная 9-дневная EMA, которая используется в качестве сигнала для открытия длинных или коротких позиций на рынке. MACD обычно дает сигнал на покупку, если он поднимается выше своей 9-дневной EMA. Индикатор подает сигнал на продажу, если он опускается ниже своей 9-дневной EMA.

Расчет MACD на самом деле довольно прост, если знать, как рассчитать скользящие средние. Для любой конкретной валютной пары или другого инструмента нужно:

Во-первых, рассчитайте 12-дневную EMA, используя цены закрытия,
Во-вторых, рассчитайте 26-дневную EMA, используя цены закрытия.
В-третьих, вычтите долгосрочную EMA из краткосрочной EMA.
В-четвертых, рассчитайте 9-дневную EMA линии MACD, полученную с помощью вышеприведенного вычитания.

Гистограмма MACD

Гистограмма MACD обеспечивает отличную визуализацию разницы между MACD и его 9-дневной EMA. Гистограмма имеет тенденцию быть положительной, если MACD находится выше своей 9-дневной EMA. И наоборот, гистограмма имеет тенденцию быть отрицательной, если MACD находится ниже своей 9-дневной EMA.

В случае роста цен гистограмма будет увеличиваться, потому что темп движения цены ускоряется. Если темп ценового действия замедляется, гистограмма сжимается.

В случае падения цен тот же принцип работает в обратном порядке.

Гистограмма — это то, что привлекает все больше и больше трейдеров к индикатору MACD, особенно если они намереваются измерить импульс. Гистограмма реагирует на скорость движения цен. Многие трейдеры чаще используют MACD для измерения силы движения цены, чем для определения направления тренда. Дивергенции также можно обнаружить с помощью гистограммы MACD. Обычная настройка заключается в обнаружении точек на графике, где ценовое действие достигает нового максимума колебания (нового минимума колебания), но гистограмма MACD, однако, не может этого сделать, таким образом, давая сигнал о том, что расхождение между ценой и импульсом имеет место.

Подделка дивергенции

Однако торговля дивергенциями не связана с точностью. В большинстве случаев это удается, а не удается. Цены часто демонстрируют несколько заключительных всплесков или падений, срабатывая защитные стопы и вытесняя игроков с рынка, прежде чем движение цены фактически принимает разворот, и сделка приносит прибыль.

Многие трейдеры часто фиксируют убытки, используя подобную стратегию, потому что они входят в сделку, когда индикатор MACD дает сигнал, но решают закрыть позицию исключительно по движению цены. Поскольку гистограмма MACD выводится из цен, но на самом деле не является ценой, этот метод представляет собой торговый эквивалент «смешивания яблок и апельсинов».

Как использовать гистограмму MACD для входа и выхода из рынка

Чтобы найти решение антилогии между входом и выходом, можно использовать гистограмму MACD в обоих случаях – для торговли сигналами входа и выхода.

При торговле с отрицательной дивергенцией трейдеры частично продавали бы в том месте, где изначально возникла дивергенция, но вместо того, чтобы размещать защитный стоп на ближайшем максимуме колебания, основанном на движении цены, они закрывали бы сделку только в том случае, если бы максимум MACD гистограмма поднимается выше своего предыдущего максимума колебания, что означает, что моментум на самом деле ускоряется, а трейдеры заняли неправильную позицию.

Однако в случае, если гистограмма MACD не показывает нового максимума колебания, трейдеры будут увеличивать свою первоначальную позицию, стремясь достичь более высокой средней цены для входа в короткую позицию.

Форекс-трейдеры по-разному позиционируют себя, чтобы избавиться от такой стратегии. Чем больше сумма позиции, тем значительнее потенциальная прибыль, после того как цена изменит свое направление. В валютной торговле такая стратегия может применяться вне зависимости от размера позиции, так как трейдерам не нужно беспокоиться о влиянии на цены. Они могут совершать сделки на 100 000 единиц валюты или на 1 000 единиц валюты, используя спред в 3-5 пунктов по основным валютным парам.

Эта стратегия заставляет трейдеров усредняться, потому что рынок движется против них в течение определенного периода времени. Тем не менее, это не считается надежной стратегией. В ряде книг такой метод назван «добавкой к проигравшим».

Принимая во внимание гистограмму, торговля по MACD вместо цены представляет собой новую возможность торговли уже знакомой идеей - дивергенцией. Использование этого метода в торговле на рынке Форекс, который позволяет масштабировать сделки практически без усилий, делает эту идею более заманчивой для тех, кто занимается дневной торговлей и позиционной торговлей.

Схождение-расхождение скользящих средних

Что определяет MACD?

Гистограмма MACD

Подделка дивергенции

Как использовать гистограмму MACD для входа и выхода из рынка

Технический анализ