Простая скользящая средняя

В техническом анализе наиболее часто используемым типом скользящей средней является простая скользящая средняя (SMA), которую иногда называют арифметической скользящей средней. Он называется «простым», потому что в нем используется простой способ усреднения. SMA обычно строится путем добавления набора данных и последующего деления его на количество наблюдений за рассматриваемый период.

Как оценить значение простой скользящей средней?

Чтобы оценить значение простой скользящей средней, нам понадобится следующее:

Во-первых, необходимо определить количество торговых сессий (периодов), которые будут использоваться в расчетах. Возьмем 10 последних торговых дней (сессий).
Во-вторых, решить, какой тип цен мы будем использовать. Большинство скользящих средних цен основаны на ценах закрытия, но эти средние значения также могут быть оценены с использованием максимумов, минимумов, дневных средних и т.д. Давайте использовать в нашем случае цены закрытия.
В-третьих, чтобы вычислить простое среднее значение этих цен.

На графике выше мы видим 10-дневную простую скользящую среднюю (черная линия), значение которой показано в красном прямоугольнике (0,8921). Отмеченные свечи представляют периоды (10 дней, потому что мы используем дневной график), цены закрытия которых участвуют в расчете SMA. Мы считаем свечи в обратном направлении, потому что скользящие средние учитывают самое последнее количество периодов. Самая последняя зеленая свеча не имеет SMA, потому что торговый день еще не закончился и, соответственно, нет цены закрытия. Следовательно, его нельзя использовать в наших расчетах. Завтра, чтобы оценить значение SMA, свеча 10 будет заменена свечой текущего дня, которая уже будет закрыта. Так индикатор скользящей средней перемещается по графику.

Теперь представим цены закрытия 10 отмеченных свечей. Мы должны просуммировать все цены закрытия и разделить полученную сумму на количество периодов (дней).

Итак, 10-дневная SMA имеет значение 0,8921, точно такое же, как показано в прямоугольнике выше.

Что мы имеем в виду, когда говорим, что SMA движется через ценовое действие?

Давайте вернемся на один день назад и представим ту же ситуацию, что и выше. Теперь свеча номер 1 на графике 1 не будет учитываться при расчете новой SMA, так как она еще не закрылась. При этом следует учитывать свечу, которая стоит перед свечой номер 10 на графике 1.

Итак, новая 10-дневная SMA имеет значение 0,8938. Что мы можем наблюдать в таблице выше? Похоже, что все цены закрытия остались прежними, за исключением одной - 10-го дня. Завтра при вычислении SMA торговая платформа заменит свечу номер 10 на графике 1 самой последней свечой или свечой текущего дня.

Начинающим трейдерам следует учесть, что простые скользящие средние можно рассчитывать для разных таймфреймов. Если мы используем 15-минутный график, где каждая свеча соответствует 15-минутному периоду, индикатор SMA покажет среднюю цену закрытия за последние 10 периодов или 150 минут. Если мы применим SMA к 1-часовому графику, он покажет среднюю цену закрытия за последние 10 часов. Это, конечно, будет справедливо, если мы оставим номер периода неизменным.

Простые скользящие средние могут отличаться по длине

Мы можем построить скользящие средние разной длины. На следующем графике мы видим еще одну скользящую среднюю, 20-дневную SMA (красная линия). Он рассчитывается путем сложения 20 последних цен закрытия и деления суммы на 20.

Некоторые из самых популярных дневных скользящих средних рассчитаны на периоды 200, 80, 50, 30, 20 и 10 дней. Эти периоды считаются произвольными и были выбраны еще до изобретения компьютеров, когда вычисления приходилось производить вручную.

10-дневные, 20-дневные и 80-дневные скользящие средние представляют приблизительно две недели, один месяц и четыре месяца торговых данных соответственно.

Более длинные скользящие средние обычно улавливают изменения тренда медленнее, но тем не менее вероятно, что они дадут ложный сигнал об изменении тренда, потому что они представляют большее количество наблюдений данных или больше информации. Чем больше данных мы включаем в расчет SMA, тем менее важными становятся данные за каждый день в этом расчете. Большое изменение значения данных в течение одного дня не окажет большого влияния на долгосрочную скользящую среднюю.

Если мы снова посмотрим на график выше, мы можем заметить, что 10-дневная SMA демонстрирует большую изменчивость, чем более длинная 20-дневная SMA. Последняя считается более медленной и более ленивой скользящей средней. Он обеспечивает большее сглаживание, но также медленнее указывает на разворот тренда.

SMA и тренд

Скользящие средние ценны, поскольку они сглаживают дневные колебания, позволяя техническому аналитику видеть основной тренд, не отвлекаясь на небольшие (дневные) движения. Растущая скользящая средняя обычно сигнализирует о восходящем тренде, а падающая скользящая средняя указывает на нисходящий тренд. Некоторые аналитики применяют следующий подход, когда дело доходит до связи SMA с определенным трендом: если цена закрытия торгуемого инструмента выше некоторой простой скользящей средней, тогда тренд должен быть бычьим. Если цена закрытия ниже некоторой простой скользящей средней, тогда тренд должен быть медвежьим. Однако выбор периода для оценки тренда - дело личных предпочтений. Период SMA будет зависеть от стиля торговли и временные рамки для торговли. Таким образом, выбор подходящего периода требует экспериментов и, конечно же, опыта.

Несмотря на то, что простые скользящие средние помогают определить тренд, они делают это после его начала. Следовательно, скользящие средние - это запаздывающие индикаторы, поскольку они основаны на прошлых ценах.

Как оценить значение простой скользящей средней?

Что мы имеем в виду, когда говорим, что SMA движется через ценовое действие?

Простые скользящие средние могут отличаться по длине

SMA и тренд

Технический анализ