Пересечение скользящих средних

Разные инвесторы используют скользящие средние по разным причинам. Некоторые применяют их в качестве основного аналитического инструмента, в то время как другие просто используют их как средство укрепления доверия для поддержки своих инвестиционных решений.

Какими бы полезными ни были скользящие средние из-за жизненно важных данных, которые они нам предоставляют, все они имеют одно общее ограничение — они являются запаздывающим индикатором. К тому времени, когда 89-дневная MA изгибается вверх или вниз, подтверждая тренд, рынок уже исчерпал часть этого движения и, возможно, даже приближается к его концу. Конечно, 20-дневная скользящая средняя будет отражать движение цены быстрее, но она все равно будет отставать. И хотя экспоненциальные средние ускоряют сигналы, все МА присоединяются к торговой партии слишком поздно. Вот почему трейдеры не основывают свои торговые решения исключительно на скользящих средних и обычно ждут самых сильных возможных сигналов, которые они генерируют, — пересечений.

Кроссоверы

Пересечение скользящей средней происходит, когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю, как показано на графике ниже (20-дневная желтая линия пересекает 80-дневную красную линию).

Этот сигнал указывает трейдерам, что, вероятно, произойдет сильное движение, поскольку моментум сместится в одном направлении. Сигнал на продажу (как и в нашем случае) генерируется, когда краткосрочное среднее пересекает долгосрочное среднее ниже долгосрочного, в то время как бычий сигнал появляется, когда краткосрочное среднее пересекает долгосрочное среднее и изгибается вверх.

Кроссоверы генерируют очень сильные и объективные торговые сигналы, поэтому они так популярны. Помимо обозначения важных сдвигов импульса, они также указывают на изменения уровней поддержки/сопротивления независимо от периода удержания. Сами они играют роль поддержки и сопротивления, что мы объясняли в соответствующей статье, и поэтому пересечения и следующие результаты очень похожи на прорывы.

Золотой крест и крест смерти

Долгосрочные пересечения имеют большее значение, чем краткосрочные, поэтому далее мы познакомим вас с концепциями Золотого и Смертельного крестов.

Золотой крест отражает серьезное изменение рыночных настроений, когда быки преобладают над медведями. Он формируется, когда среднесрочная скользящая средняя, скажем, 50-дневная, прорывается выше долгосрочной скользящей средней, например, 200-дневной MA.

И наоборот, Крест смерти означает состояние, когда на рынке снова доминируют медведи, что визуализируется пересечением среднесрочного среднего значения ниже 200-дневного.

После пробития 200-дневная скользящая средняя начинает действовать, как основной уровень сопротивления после того, как среднесрочное среднее падает ниже нее, и основная поддержка после прорыва вверх. Очень часто вы можете видеть, как ценовое действие застревает между среднепериодной и долгосрочной средней, постоянно колеблясь между их ценовыми экстремумами. Эта зона представляет прекрасную возможность для торговли на колебаниях.

Трейдеры используют кроссоверы в качестве инструмента подтверждения во многих торговых стратегиях. Однако имейте в виду, что скользящие средние — это трендовые индикаторы, используемые для измерения направленного импульса. Рынки с непрерывным диапазоном ограничивают эффективность всех скользящих средних, поскольку скользящие средние в конечном итоге сходятся к единому ценовому уровню. Особенно, когда ценовое действие настолько тонкое, что визуализируется почти как плоская линия, скользящие средние могут дать вам мало информации о направлении рынка или вообще не дать ее.

Это делает их, как правило, неэффективными в диапазоне рынков и заставляет их генерировать ложные сигналы, поэтому вы должны ограничить их использование в качестве основы для принятия решений рынками с отчетливым трендом. Такая ситуация (боковая торговля) требует отказа от средних и использования осцилляторов (таких как Stochastic, RSI и т. д.) для прогнозирования следующего движения.

Конверты скользящего среднего

Конверты — это, по сути, две границы, расположенные на определенных процентах выше и ниже скользящих средних. Цена, слишком далеко отклоняющаяся от скользящей средней и достигающая одной из двух границ, указывает на то, что рынок стал чрезмерно растянутым. Такой внезапный всплеск часто приводит к коррекции цены, так как чрезмерно растянутое движение обычно неустойчиво.

Не существует общего правила, как далеко от скользящей средней трейдер должен размещать свой конверт, как и в каком процентном соотношении он должен использовать. Краткосрочные скользящие средние обычно сопровождаются меньшими конвертами, а долгосрочные — большими конвертами.

Краткосрочные скользящие средние, такие как 20-дневные, часто окружены конвертом 3% или даже меньше. Долгосрочные трейдеры обычно используют конверт 5% или больше вокруг среднесрочных и долгосрочных скользящих средних.

Однако каждый трейдер должен решить для себя, какой процентный диапазон использовать в зависимости от наблюдаемой валюты. Путем проб и ошибок вы должны настроить канал таким образом, чтобы он охватывал все или большинство недавних прорывов.

Пересечение скользящих средних

Кроссоверы

Золотой крест и крест смерти

Конверты скользящего среднего

Технический анализ