Будучи фьючерсным брокером в крупной фирме голубых фишек, я испытал ненасытное желание профессионального трейдера, который готов был сделать все, чтобы захватить это преимущество и заработать деньги. Это был не один трейдер, их было много, и мне также пришлось узнать, что они часто не были такими умными (или креативными в торговле), как предполагала их должность, далеко не так.
Поэтому, будучи брокером, нужно было обладать творческой проницательностью, быть наблюдателем всего блестящего, быть источником историй и вдохновения, чтобы утолить ненасытный аппетит к зарабатыванию денег.
Ниже приведены реальные истории о том, как безумные вещи происходили в поисках альфы. Они являются историческими воспоминаниями о прошлых достижениях и никоим образом не предполагают, что, делая все это, вы заработаете деньги.
Общий тон этих историй заключается в том, что необходимо помнить, что мы все являемся частью более крупной системы, и понимание некоторых факторов, влияющих на эту систему, может потенциально дать нам идеи относительно поведения рынка, толпы.
Давайте начнем с Уэллса Уайлдера, которого считают одним из отцов-основателей технического анализа, он определил Индекс относительной силы (RSI), который является одним из ключевых индикаторов . Он также создал Общество Дельта. Что меня заинтересовало в его работе по Дельта, так это то, что он изучал влияние Луны на поведение толпы, он обращал внимание на время ключевых колебаний рынка по отношению к активности между полнолуниями. Он раскрашивал каждую луну из серии из 4, а затем повторял цвета, теория рассматривала, где можно было бы ожидать максимума через 5 дней после красной луны также через 5 дней после следующей красной луны. Чтобы узнать больше, вам нужно изучить вопрос более подробно по этой веб-ссылке. Лично я имел необычайный успех, применив эту идею типа к рынку, и с точки зрения времени она предупреждала об ожидаемом движении рынка, особенно в продуктах, торгуемых во время моих наблюдений. Кстати, вы можете сделать что-то подобное, используя активность солнечных пятен, и сопоставить любое ключевое движение рынка после пика активности солнечных пятен с ключевым поведением толпы. Сохраняйте открытость ума.
Отслеживание изобар также можно считать полезным инструментом. В конце 1980-х, начале 1990-х годов произошло по меньшей мере 3 падения индекса FTSE 100, которые произошли в то же время, когда через Великобританию проходили погодные системы с очень низким давлением. Возможно, погода влияла на наше коллективное настроение!
Следующая история связана с моим собственным желанием быть креативным с Леонардо де Пиза или Фибоначчи для его друзей. Я рассматривал применение «спиралей» Фибоначчи к началу тренда и расширение спирали для определения потенциала роста тренда, спираль была создана из первого отката нового тренда, который затем был умножен на 1,618 для создания новой цели и на 1,618 для поиска следующей цели и т. д. На удивление это сработало очень хорошо, особенно для акций. Накладывая это, я бы разместил маркеры на числах Фибоначчи от начала тренда, я начал с 55, 89, 144, 233 и т. д. Я помню, как однажды фьючерсы на евро/доллар выросли на 233 тика, откатились на 89 тиков, а затем выросли на 233 тика. Я комментировал потенциал рынка на протяжении всего движения, это стало танцем, который точно следовал диалогу — на мой взгляд, стоит следить за «натуральными числами» и знать, где они находятся для любого продукта, которым вы торгуете.
Последняя история в этой статье очень странная. Я узнал из прессы, что астролог по имени Норман, который находится недалеко от Ковент-Гардена в Лондоне, делал внутридневные астрологические прогнозы направления движения золота . Теперь я слышал слухи о том, что некоторые восточноевропейские торговые команды нанимают астрологов для прогнозирования рынка. Поэтому я, будучи собой, связался с Норманом: «Я фьючерсный брокер, как вы думаете, вы можете предсказать направление некоторых продуктов, которыми я торгую?» Его ответ был ДА, просто назовите мне дату рождения/начальную дату продукта. Поэтому я назвал ему 30/9/1982, когда на лондонском фьючерсном рынке LIFFE начались торги короткими фьючерсами на фунт стерлингов и длинными фьючерсами на золото. Затем он дал мне прогноз на час для торговли на следующий день «Hr1 UP, Hr2 UP UP, Hr3 Stable, Hr 4 DOWN и т. д. и т. п.». В течение первых 10 дней он предсказывал с точностью 60%. Вечером 11-го дня он дал мне прогнозы на 12-й день: «Hr 1 ВНИЗ, Hr 2 ВВЕРХ, Hr 3 ВВЕРХ ВВЕРХ, Hr 4 ВВЕРХ ВВЕРХ ВНИЗ ВНИЗ ВНИЗ ВНИЗ ВНИЗ ВВЕРХ» и добавил: «Что-то должно произойти, мои прогнозы на этот раз сошли с ума». На следующий день я был в Женеве, навещал клиента, старого друга по проп-трейдингу и клиента, с которым я шутил о Нормане, и сказал, что на 4-м часу наблюдения за торговлей Норман нервничает. Мы наблюдали, ничего не произошло, но потом поняли, что нам нужно компенсировать британское GMT, и подождали дольше... Затем рынок совершенно сошел с ума, Маргарет Тэтчер неожиданно ушла в отставку. Норман был прав.
Мораль этих историй в том, что может быть полезно иметь очень открытый ум и быть немного эксцентричным в том, как вы читаете рынок... найдите своего собственного Нормана...
