Ранее мы неоднократно подчеркивали важность наличия надежной торговой стратегии, когда на кону ваши с трудом заработанные деньги, которых вам нужно придерживаться во время замешательства или паники. Однако, чтобы полностью полагаться на свою торговую систему до такой степени, что вы не будете подвергать ее сомнению после неожиданно длинной полосы неудач, ее необходимо будет всесторонне протестировать, а также применять в течение достаточного времени, чтобы сгладить колебания ее результатов. В этой статье мы обсудим процесс предварительного тестирования, моделирования и последующего тестирования вашей торговой стратегии.
Тестирование торговой системы на истории
Очевидно, что первая часть внедрения торговой стратегии - это ее выбор. Универсальной стратегии не существует, поскольку каждый трейдер должен выбрать ту, которая лучше всего соответствует его целям и профилю риска, а затем настроить ее для достижения наилучших результатов. После того, как стратегия выбрана, необходимо измерить ее эффективность до начала реальной торговли. Первый шаг тестирования называется бэктестингом.
Бэктестинг - это метод оценки торговой стратегии путем ее запуска с помощью специального программного обеспечения через базу данных исторических цен на ценные бумаги, чтобы определить, принесет ли она доход и будет ли этого достаточно. Тест включает такие переменные, как размер позиции, кредитное плечо и комиссии, и дает результаты, информирующие вас о соотношении выигрышей и проигрышей, доходности и т.д. Затем вы можете использовать эту информацию для дальнейшей настройки торговой стратегии и снова запустить ее с помощью программного обеспечения для тестирования.
Сам тест требует определенного количества переменных, начиная с актива и модели покупки, и затем вы можете дополнительно расширить тест, добавив кредитное плечо и другие дополнительные данные. Большинство программ для тестирования на истории могут помочь вам оптимизировать вашу торговую стратегию, предлагая размер позиции, период удержания и другие параметры, которые обеспечат лучшее соотношение риска и прибыли. Еще одна полезная особенность этого типа программ заключается в том, что они требуют вставки определенных инструкций. Однако, если торговая стратегия становится слишком сложной для тестирования с помощью программного обеспечения для тестирования на истории, то она, безусловно, слишком сложна для выполнения вами.
Тестирование стратегии вживую
После того, как вы выбрали свою торговую стратегию и успешно протестировали ее с помощью специализированного программного обеспечения, следующим шагом будет испытание ее в реальной торговле. Несмотря на то, что тесты могли дать удовлетворительные результаты, вам сначала следует воздержаться от совершения реальных денег. Вместо этого вы можете либо следить за рынком и записывать в электронную таблицу, где вы входили и выходили из рынка, либо, что еще лучше, вы можете использовать демо-счет.
Большинство авторитетных брокеров предоставляют полный доступ к демо-счетам для тестирования услуг, которые они предоставляют. Для трейдера было бы неразумно вкладывать деньги в брокерскую фирму, технические характеристики которой он не тестировал. Более того, у большинства брокеров есть собственные торговые платформы, макет которых может сильно отличаться, в то время как другие используют продукты с белой этикеткой и настраивают их, что вызывает необходимость тестирования. Хотя вы можете не участвовать в оценке платформы, вы можете использовать эту возможность, чтобы бесплатно протестировать свою торговую стратегию. Кроме того, демо-счета у большинства брокеров можно использовать на неопределенный срок, что позволяет проводить обширные тесты и получать результаты без волатильности.
Торговый журнал
Когда трейдер начинает тестировать свою стратегию на демо-счете, он должен приложить много усилий для отслеживания своих сделок и создания подробной базы данных о входах и выходах из своих позиций. Вести такой журнал лучше всего с помощью программного обеспечения для работы с электронными таблицами, такого как Microsoft Excel, Apache OpenOffice и т.д.
Есть много способов организовать свой журнал, но самая основная форма должна включать цену входа, время входа, размер позиции, цену выхода, время выхода, общую выручку, комиссию, прибыль / убыток позиции. Еще одно полезное дополнение - это расчет чистого результата ваших сессий после выхода из последней сделки.
Оценив свою ежедневную производительность, вы можете составить отчет о прибылях и убытках за весь месяц. Он должен отражать начальный капитал на каждый день, чистую прибыль или убыток в абсолютном значении и в процентах, а также конечный капитал. Затем вы можете рассчитать свой ежемесячный доход и, чтобы быть более полным, вы можете разбить эти цифры на дневной и почасовой заработок.
Помимо чисто числовых данных, вы также должны записать, почему вы вошли в сделку, почему вы закрыли свою позицию и вообще любые другие мысли, связанные с вашей торговой сессией. Это поможет вам лучше оценить свое решение в конце дня.
