Как мы подчеркивали в нашем руководстве по Price Action, многие прорывы имеют тенденцию к провалу. Это часто можно наблюдать на валютном рынке, потому что он относится к тем сегментам финансового рынка, которые больше зависят от технической торговли, и есть участники рынка, которые намеренно стремятся сломать определенную валютную пару, чтобы уничтожить другие, часто неопытные торговцы с рынка. Если кто-то хочет отфильтровать потенциальный ложный прорыв, ему / ей необходимо уделять пристальное внимание ценовому действию, чтобы обнаружить те прорывы, которые имеют больше шансов превратиться в настоящие прорывы. Фильтрация ложных пробоев предназначена для того, чтобы дать трейдеру преимущество на рынках с сильным трендом, где происходит следующий сценарий - достигается новый максимум, затем цена разворачивается и выходит за пределы недавнего минимума, после чего следует еще один разворот к новому максимуму.
Что нужно делать трейдеру?
Как и в случае с любым торговым подходом, необходимо выполнить определенные шаги.
При длинных позициях:
- трейдеру необходимо найти валютную пару, которая в настоящее время показывает максимумы, невиданные за последние 20 дней;
- паре необходимо изменить свое направление в течение следующих трех дней и зарегистрировать двухдневный минимум;
- трейдер обычно открывает длинную позицию по этой валютной паре, если она превышает 20-дневный максимум в течение трех дней после двухдневного минимума;
- защитный стоп необходимо разместить на несколько пунктов ниже двухдневного минимума, определенного ранее;
- трейдеру необходимо переместить стоп или зафиксировать прибыль, используя вдвое большую сумму, чем он / она подвергает риску.
При коротких позициях:
- трейдеру необходимо найти валютную пару, которая в настоящее время показывает минимумы, невиданные за последние 20 дней;
- паре необходимо развернуть свое направление в течение ближайших трех дней и зарегистрировать двухдневный максимум;
- трейдер обычно открывает короткую позицию по этой валютной паре, если она опустится ниже 20-дневного минимума в течение трех дней после двухдневного максимума;
- необходимо разместить защитный стоп на несколько пунктов выше двухдневного максимума, определенного ранее;
- трейдеру необходимо переместить стоп или зафиксировать прибыль, используя вдвое большую сумму, чем он / она подвергает риску.
Пример
Рассмотрим дневной график USD / CHF. 21 февраля пара зафиксировала новый 20-дневный максимум на уровне 0,9332. Затем мы начинаем искать, развернется ли он в ближайшие три дня до двухдневного минимума (на самом деле это произошло 25 февраля, когда минимум был на уровне 0,9230). После этого нам нужно посмотреть, вырастет ли пара до нового 20-дневного максимума в течение следующих трех дней (на самом деле это произошло 28 февраля, а новый максимум был на уровне 0,9372). Завершив этот сценарий, мы решаем открыть длинную позицию на несколько пунктов выше нового 20-дневного максимума на уровне 0,9376. Затем мы решаем разместить наш защитный стоп на несколько пунктов ниже 2-дневного минимума, который мы уже отметили, на уровне 0,9226. По мере того, как рынок движется в нашем направлении, нам нужно выбрать одну из двух возможностей: зафиксировать прибыль в два раза больше, чем мы рискуем (прибыль 300 пунктов), или проследить нашу остановку. Решаем зафиксировать прибыль на уровне 0,9675 15 мая.
