Торговые каналы - очень распространенное явление на финансовых рынках, и поэтому дневные трейдеры склонны использовать прорывы из каналов как еще один инструмент для получения дополнительной прибыли. Прорывы каналов являются жизнеспособной стратегией для торговли валютой, потому что рынок Forex очень ликвиден, но также подвержен высокой волатильности во время выхода важных экономических данных. Рынок тратит гораздо больше времени на движение в определенном направлении, чем на удержание в рамках набора жестких границ, поэтому он обязательно скоро выйдет из строя.
Как вы знаете, рынок Forex открыт круглосуточно, за исключением выходных, и различные торговые сессии благоприятствуют торговле определенными валютными парами. Более того, общая торговая активность также варьируется и увеличивается во время сессий, когда публикуются данные из США, поэтому они представляют более высокую вероятность прорыва.
Различная волатильность
Поскольку азиатская сессия известна своей более низкой волатильностью, каналы часто формируются в эти торговые часы. Однако, поскольку ключевые экономические данные Европы и США публикуются во время соответствующих сессий, и особенно во время их перекрытия, объемы торгов испытывают значительные скачки, что часто приводит к прорывам из ранее сформированных каналов. Таким образом, для внутридневных трейдеров крайне важно внимательно следить за важными экономическими релизами, особенно когда цена находится вблизи вершины или основания торгового канала. В этом случае вы должны стремиться войти в направлении прорыва, а не ослаблять его (встречная ставка). Поскольку каналы легко обнаружить и нарисовать, большинство участников рынка, вероятно, также будут знать об их существовании, поэтому следует ожидать широкой реакции рынка.
Сюжет
Существует несколько способов построения линии канала тренда, что зависит от уникальной точки зрения трейдера и его понимания торговли. Однако наиболее распространенный способ - это построить линию, параллельную линии тренда. Если рынок не находится в тренде, а торгуется в боковом направлении, тогда канал будет горизонтальным, а две границы в основном являются общепринятыми уровнями поддержки и сопротивления.
В лучшем случае результирующий канал будет содержать в себе все или, по крайней мере, большую часть ценового действия. Это связано с двумя границами сильных уровней поддержки и сопротивления. Цель дневного трейдера - точно спрогнозировать проникновение через одну из границ, которое будет поддерживаться достаточным количеством последующих покупок или продаж и, таким образом, станет успешным прорывом. Поскольку эта стратегия работает в периоды высокой волатильности, она будет наиболее эффективной при открытии основных финансовых рынков и во время публикации критических экономических показателей, таких как количество рабочих мест вне сельского хозяйства США, отчеты ISM, потребительская инфляция, решения по процентным ставкам и т.д.
Общая стратегия
Наиболее распространенная стратегия прорыва, которую используют дневные трейдеры, включает в себя следующие шаги:
- найдите торговый канал, который максимально приближен к совершенству - большая часть ценового действия должна содержаться в нем
- войти в длинную или короткую позицию, когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу канала
- разместите защитный стоп ниже верхней линия канала в длинной позиции или выше нижней линии канала в короткой позиции
- перемещайте стоп-ордер выше / ниже по мере того, как цена движется в вашу пользу.
Подробности
Это были общие рекомендации, поэтому давайте обсудим некоторые детали. Когда вы видите характерный торговый канал, вы должны размещать ордера на вход по обе стороны от канала, чтобы вы могли извлечь выгоду из прорыва в любом направлении. Было бы лучше, если бы эти ордера на вход размещались на расстоянии примерно 10-15 пунктов от точки проникновения, чтобы они не вызывались случайным шумом. Стоп-лосс должен быть размещен на том же количестве пунктов от точки входа, но с другой стороны линии трендового канала. Ваша цель по прибыли должна быть вдвое больше диапазона каналов и должна сочетаться со скользящим стопом, если вы хотите выжать больше прибыли из прорыва. Вы можете использовать как процентное, так и абсолютное значение для трейлинг-стопа.
Например, если торговый канал находится между EUR / USD 1,3200 и 1,3160, вы должны разместить ордера на вход на уровне 1,3210–1,3215 для длинной позиции или 1,3150–1,3145 для короткой позиции. Затем необходимо разместить защитные стопы на отметке 1,3190 для длинного ордера или 1,3170 для короткого ордера. Поскольку диапазон каналов составляет 40 пунктов, ваша цель по прибыли должна быть вдвое выше, или на 80 пунктов выше точки входа. В нашем случае цель по прибыли для длинных позиций будет достигнута на уровне EUR / USD 1,3290–1,3295, а для коротких - на отметке 1,3070–1,3065 доллара.
Давайте посмотрим на рыночный пример.
Как видите, рынок держался в относительно узком торговом диапазоне на протяжении азиатской сессии и в первые часы европейских торгов, в отличие от следующего движения. Участники рынка ожидали огромной волатильности, поскольку ожидалось, что Европейский центральный банк снизит базовую процентную ставку, поскольку потребительская инфляция в зоне евро продолжала отклоняться от целевого уровня ЕЦБ и вызывать опасения дефляции. Так оно и было. Реакцией рынка было резкое падение, которое пошло бы на пользу медведям.
На скриншоте вы видите торговый канал, обведенный двумя синими линиями шириной примерно 23 пункта. Основываясь на нашей торговой стратегии, мы размещаем ордера на вход на 10 пунктов выше и ниже канала, как показано зелеными линиями. Наши защитные стопы затем размещаются на 10 пунктов ниже и выше верхней и нижней границ канала, как показано красными линиями. Поскольку цена падает и запускает наш ордер на вход в короткую позицию, наша цель по прибыли вдвое превышает диапазон каналов - 46 пунктов. При его достижении вы можете решить не закрывать свою позицию, а, наоборот, проглотить движение вниз, перемещая свой стоп-ордер.
