В данной статье мы поговорим об одной из самых популярных торговых стратегий, основанных на изменении волатильности - стратегии пробоя внутреннего дня. Он широко используется из-за его высокой надежности, относительной точности и простоты, поскольку не требует помощи индикаторов - только наблюдение за рынком. Он основан на предположении, что чем дольше рынок остается в торговом диапазоне, и особенно если он сужается, тем ближе он к прорыву.
Внутри-внутри узор
В статье «Другие типы сигнальных баров и паттернов » нашего руководства по Price Action Trading мы обсуждали так называемый паттерн «внутри-внутри». Это сетап прорыва, который может стать флагом, то есть сетапом продолжения или разворотной формацией. По сути, стратегия, которую мы собираемся обсудить, в точности соответствует паттерну «внутри-внутри», но рассматривалась в дневных временных рамках. Разновидность паттерна «внутри-внутри», паттерн «внутри-внутри-внутри» является еще более надежным сетапом для прорыва.
Внутренний день - это день, торговый диапазон которого полностью перекрывается предыдущим, т.е. он имеет более низкий максимум и более высокий минимум по сравнению с предыдущим днем. Чтобы наша торговая стратегия работала, нам нужно иметь как минимум два последовательных внутренних дня, таким образом, это в точности паттерн изнутри-внутри. С этого момента, чем больше количество внутренних дней, тем более надежной становится модель прорыва. Цель состоит в том, чтобы успешно предсказать предстоящее движение, не попадая в ловушку ложного прорыва (ложных пробоев).
Эту стратегию лучше всего использовать на дневных графиках, хотя некоторые трейдеры предпочитают часовые временные рамки, особенно перед открытием рынков Лондона и США, когда волатильность резко возрастает. Его можно использовать в сочетании с каждой валютной парой, но ложные выводы реже наблюдаются при пересечении более узких диапазонов, таких как USD / CAD, EUR / GBP, EUR / CAD и т.д.
Более высокая вероятность
Чтобы увеличить шанс успешного предсказания направления прорыва, трейдер может использовать эту стратегию с помощью паттернов или индикаторов технического анализа. Во-первых, поскольку экстремумы паттернов «внутри-внутри» формируются таким образом, что они в основном представляют собой треугольник или клин, движение между паттернами будет иметь аналогичное поведение и, скорее всего, с тем же результатом. Взгляните на следующий снимок экрана.
Как вы можете видеть на примере выше, отмеченный узор внутри-внутри-внутри принял форму симметричного треугольника. Хотя максимум последней свечи немного выходит за пределы предыдущих, он незначителен (как мы уже говорили ранее - то, что кажется почти идеальным паттерном, будет торговаться как идеальный паттерн). Более того, три внутренних бара были большими барами дожи, очевидно, что быки пытались развернуть первый большой бар медвежьего тренда. Поскольку им не удалось сделать это с трех попыток, и цена упала ниже первого минимума доджи, быки закрыли позиции, а медведи подтолкнули рынок вниз. Итак, есть три фактора, которые предположили предстоящий прорыв - паттерн «внутри-внутри-внутри» (более определенный, чем паттерн «внутри-внутри»), его форма симметричного треугольника и структура дожи-баров.
В общем, если рынок формируется внутри дней около вершины торгового диапазона в форме восходящего треугольника, более вероятно, что прорыв будет в восходящем направлении, и наоборот. Кроме того, если движение цены удерживается в торговом диапазоне прямо над значительным уровнем поддержки, таким как скользящая средняя, круглые числа или уровни Фибоначчи, прорыв вниз менее вероятен, и даже если он произойдет, у него будет больше шансов на провал.
Объяснение стратегии
Сама стратегия состоит из нескольких шагов. Предположим, мы будем открывать длинную позицию. Логично, что первым шагом будет поиск валюты, средний дневной диапазон которой содержится в торговом диапазоне предыдущих дней, а сам он является внутренним днем. По мере развития такого сценария вы захотите купить выше максимума предыдущего внутреннего дня, скажем, на 10 пунктов выше него.
Мы говорили в статье «Другие типы сигнальных баров и паттернов», что торговля паттернами внутри-внутри осуществляется путем входа на прорыве, в то время как защитные стопы размещаются за противоположной стороной паттерна. В частности, в нашем случае мы можем защитить нашу позицию от неудачного прорыва, разместив стоп-ордер и развернув его на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня. Если позиция разворачивается и ваш стоп-ордер и обратный ордер исполняются, вам необходимо разместить защитный стоп на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня. В обоих случаях вы должны стремиться к прибыли, вдвое превышающей сумму риска. Достигнув его, вы можете либо выйти из рынка, либо выполнить горизонтальное масштабирование и оставить часть своей позиции на рынке. Если вы выберете последнее, вы должны отследить свой стоп, чтобы защитить себя от неожиданного разворота. Давайте посмотрим на следующий пример.
Перед вами дневной график EUR / USD. Предположим, вы находитесь в начале 5 декабря, представленного полосой 1. Когда вы видите паттерн «внутри-внутри», который сформировали предыдущие три бара, вы ожидаете, что может произойти прорыв. Согласно нашей стратегии внутреннего дневного прорыва, вы должны разместить длинный ордер на вход на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня или короткий ордер на вход на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня. Максимум и минимум отмечены горизонтальными серыми линиями, соответственно, на EUR / USD 1,3604 и 1,3528, а расстояние в 10 пунктов показано двумя красными линиями соответственно на 1,3614 и 1,3518.
В нашем случае рынок ускорился и вырвался из торгового диапазона на баре 1, что привело к срабатыванию вашего длинного ордера на вход по EUR / USD 1,3614. По мере исполнения ордера вы должны разместить стоп-ордер и перевернуть его на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня (в нашем случае нижняя красная линия на EUR / USD 1,3518). Оценив точку входа и уровни стоп-лосса, теперь вам нужно оценить целевую прибыль.
Согласно нашей стратегии, ваша цель по прибыли должна быть вдвое больше, чем сумма риска. Сумма риска равна точке входа за вычетом уровня стоп-лосса, который в нашем примере составляет: 1,3614 - 1,3518, или 96 пунктов. Мы вошли на уровне 1,3614, что означает, что удвоенная сумма риска будет равна 1,3614 + 2 x 0,0096 = 1,3806, как показано верхней зеленой линией. Однако более консервативные трейдеры предпочли бы масштабировать и получать частичную прибыль на уровне 100% от суммы риска (1,3614 + 0,0096 = 1,3710, как показано нижней зеленой линией), а затем развернуть оставшуюся часть своей позиции вверх, в то время как защищая его трейлинг-стопом. Как видите, в нашем случае рынок совершил все измеренное движение вверх, но развернулся лишь на несколько пунктов после.
