Самая большая проблема в торговле на рынке Форекс — получение стабильной прибыли от рынка. Трейдерам Форекс может потребоваться бэктестинг, чтобы разработать работающую стратегию. Типичный процесс бэктестинга включает анализ исторических ценовых движений и тестирование торговых планов, чтобы увидеть, насколько хорошо стратегия работает при совершении сделки. Существует два подхода к бэктестингу. Первый — использовать ручной процесс, а второй — использовать автоматизированный подход. Ручное бэктестирование сложнее, но автоматическое бэктестирование популярно среди большинства трейдеров Форекс.
Пошаговое руководство по бэктестингу вашей торговой стратегии на Metatrader 4
Торговля MT4 требует различных временных диапазонов для точного бэктестинга. Трейдерам Forex, работающим с 1-часовыми, 4-часовыми или дневными графиками, не обязательно нужен 20-летний бэклог данных; 1-2 года будет вполне достаточно. Трейдеры, торгующие на 1-минутных, 5-минутных и 15-минутных графиках или в основном занимающиеся скальпингом, могут работать с данными за 1-3 месяца. После получения доступа к историческим рыночным данным, вот следующие шаги, которые нужно предпринять:
1. Определите свою торговую стратегию.
Ваша стратегия должна иметь критерии входа и выхода. Будьте точны в том, что вызывает вход или выход, и как вы планируете управлять рисками в сделке. Используйте такие функции, как стоп-лосс, стоп-лимит и тейк-профит с умом. На этом этапе избегайте торговли вне правил, чтобы точно оценить прибыльность ваших сделок.
2. Настройте тестер стратегий на торговой платформе MT4.
MT4 предоставляет инструмент для бэктестинга, который называется «Тестер стратегий». Форекс-трейдеры могут тестировать советников с помощью этого инструмента. Тестер стратегий полезен для автоматического бэктестинга, поэтому, если вы предпочитаете ручной подход, вам придется реализовать свою стратегию непосредственно на графиках.
Однако для автоматического подхода включите функцию тестера стратегий, перейдя в меню «Вид» в правом верхнем углу экрана и выбрав эту функцию. MT4 не предлагает полную историю цен, поэтому вам придется загружать данные из внешних источников, таких как Yahoo Finance.
Вы можете импортировать его в торговую среду MT4 с помощью меню «Инструменты». В разделе «Инструменты» выберите «Центр истории» и выберите символ, который вы хотите протестировать для импорта данных в свою систему.
3. Загрузите исторические данные и выберите советника.
Вы увидите разные кнопки и выпадающие меню для различных элементов, когда откроете окно тестера стратегий. Загрузка исторических данных может занять некоторое время, но как только это произойдет, вы сможете визуализировать их на графике.
Далее выберите экспертного советника и индикаторы бэктестинга MT4. Наиболее популярные технические индикаторы бэктестинга включают Exponential Moving Average, Moving Average Convergence Divergence , Bollinger Bands и Relative Strength Index. Вы можете создать своего экспертного советника и пользовательские индикаторы, которые будут работать для вас.
4. Выберите валютные пары, временные рамки и модели тестирования.
MetaTrader 4 ограничен торговлей на рынке Форекс, поэтому вам остается только провести бэктест на валютных парах. Выберите предпочитаемый вами торговый символ в раскрывающемся меню в окне Market Watch.
Далее выберите временные рамки и модель бэктестинга, которые вы предпочитаете. Существует семь различных временных рамок, от 1 минуты до 1 дня. Также есть три основные модели тестирования: Every Tick, Control Points и Open Prices.
Every Tick в целом признана наиболее точной моделью из-за ее способности имитировать каждое ценовое движение или тик в свече. Модель Control Points быстрее, чем Every Tick, но менее точна. Ее уникальность заключается в использовании контрольных точек вместо тиков в свече. Последняя модель, Open Prices, наименее точна, но самая быстрая. Open Prices опирается на цену открытия бара для имитации ценового движения.
5. Выберите вариант спреда и определите размер первоначального депозита для начала бэк-тестирования.
У вас есть различные варианты спреда от 2 до 100 пунктов и возможность выбрать опцию «Текущий». Рекомендуется выбрать текущую опцию для наивысшей точности торговли. Затем определитесь с начальным депозитом и настройте все детали вашей позиции.
Последний шаг — нажать кнопку Start, чтобы начать процесс бэктестинга. Результаты появятся на вкладке Results в окне Tester. Время, необходимое для возврата результатов, зависит от объема данных, с которыми вы работаете, и вашей вычислительной мощности.
Результаты будут содержать чистую прибыль, убыток, общее количество позиций и их результаты. Общая информация выявит, работала ли торговая стратегия в прошлом и ее потенциал генерировать повторяющиеся результаты в будущем. Вы можете оптимизировать тестирование по-разному, переключая параметры, чтобы улучшить стратегию и получить лучшие результаты.
От бэктестинга до реальной торговли
После бэктестинга вашей стратегии на активе и определения ее работоспособности вы можете использовать ее для реальных сделок. Но помните, что рыночные условия и другие факторы могут влиять на изменение цены, поэтому вам придется скорректировать свою стратегию и бэктестировать ее, когда она больше не будет вам служить. Хотя и заманчиво проводить бэктест нескольких валютных пар одновременно, для достижения лучших результатов рекомендуется придерживаться максимум 1-2 пар.
