Улучшите свой стиль торговли бинарными опционами, изучив и внедрив стратегию скользящих средних. Мы уже говорили о графических моделях и их значении для технического анализа. Однако очень важно прояснить, что в большинстве случаев все не так ясно, как в приведенных нами примерах. Во многих случаях наблюдается множество колебаний цен и различных движений, что делает для аналитика крайне сложным каждый раз выводить правильный тренд актива.
Один из самых интересных методов, используемых трейдерами для смягчения последствий этого явления, — это применение скользящих средних. Скользящие средние — это просто затейливый способ сказать, что они вычисляют среднюю цену актива за заранее определенный период времени. Таким образом, они могут более четко наблюдать за данными, тем самым выявляя истинные тенденции и увеличивая вероятность того, что в конечном итоге все сложится для них хорошо.
Типы скользящих средних
Существует много типов скользящих средних, но три из них являются наиболее популярными, общеизвестными и наиболее широко используемыми. Эти три типа — простые, линейные и экспоненциальные. Могут быть различия в способе расчета среднего, но интерпретации остаются теми же. Большинство переменных возникают из-за того, что разным точкам данных уделяется разное внимание. В некоторых случаях больше внимания уделяется недавним движениям, в то время как в других случаях ценовые колебания за весь период имеют одинаковое значение.
Простая скользящая средняя (SMA)
Как следует из названия, простая скользящая средняя (SMA) является одним из самых простых методов расчета скользящей средней. Таким образом, она также очень популярна и широко используется многими трейдерами и аналитиками. Метод настолько прост, насколько это возможно — чтобы рассчитать скользящую среднюю с помощью этого метода, нужно взять сумму всех цен закрытия определенного периода, а затем разделить ее на количество взятых цен. Чтобы сделать это более понятным, вот пример. Допустим, мы хотим рассчитать скользящую среднюю за 10-дневный период. В этом случае мы берем цену закрытия всех 10 дней, суммируем их и делим на 10. Таким образом, сила трендов может быть измерена и станет более очевидной. Устранив все иллюзии, трейдер может делать обоснованный выбор относительно своих финансов и не беспокоиться о результате. Посмотрите на пример ниже, и все станет понятно.
Большое количество аналитиков и трейдеров предполагают, что данные, представленные SMA, недостаточно подробны и релевантны, чтобы их можно было воспринимать всерьез. Для них недавние ценовые движения гораздо более существенны, и они считают, что этому аспекту ценового движения следует уделять должное внимание и вес. Поскольку простая скользящая средняя учитывает все с одинаковой важностью, легко понять, почему этот аргумент будет иметь место. Конечно, для многих трейдеров недавние движения гораздо важнее, и если это не отражено в средней, они считают, что сама средняя недостаточно точна. Это привело к созданию других методов расчета средних.
Линейно-взвешенное среднее (LWA)
Некоторые эксперты твердо убеждены, что SMA недостаточно адекватна для удовлетворения их потребностей, поэтому они ищут подтверждения в другом месте. Там, где SMA не соответствует требованиям этих трейдеров, линейное средневзвешенное значение более чем компенсирует это. Проблема решается путем добавления большего акцента на более свежие данные. Это делается путем введения более сложных вычислений. Вместо того чтобы просто брать цены закрытия, вместо этого прикладываются цены закрытия за определенный период времени, а затем умножают цену закрытия на основе ее места в хронологической прогрессии.
Например, если у нас есть трехдневное линейное средневзвешенное значение, то каждый день будет точкой данных, в этом случае мы берем разные цены закрытия и умножаем их на место точки данных. Цена закрытия первого дня затем умножается на один, второго на два и третьего на три. Затем все значения суммируются и делятся на сумму множителей (в этом случае это будет 3+2+1=6), по сути, давая нам среднее с большим акцентом на третий день, чем на первый. Конечно, если бы мы выбрали более длинное временное окно, правила применялись бы все равно, и не имело бы значения, сколько дней мы выбрали. Это основа принципа.
Экспоненциальные скользящие средние (EMA)
Как и LWA, EMA стремится уделять больше внимания более недавним ценам в указанном временном интервале. Однако, он делает это немного сложнее и, возможно, более утонченно, в отличие от элементарной природы LWA. Для многих экспоненциальная скользящая средняя гораздо более эффективна и предпочтительна. В большинстве случаев вам даже не нужно знать, как выполняются различные расчеты, поскольку данные уже заложены для вас в большинстве пакетов для построения графиков, что означает, что вам не придется вычислять средние значения самостоятельно. Все, что вам нужно, заложено перед вами, и все, что вам нужно сделать, это разобраться в этом (что иногда может быть немного сложнее, чем кажется).
Как более продвинутая техника, EMA используется гораздо чаще, чем LWA. Несмотря на то, что у нее есть свои критики, SMA по-прежнему очень популярна, оставляя LWA самой редко используемой из трех. EMA гораздо более чувствительна к новой информации, чем SMA. Это одна из причин, по которой ее предпочитают гораздо более простым альтернативам, — потому что она предоставляет достаточно удовлетворительную информацию многим трейдерам, использующим технический анализ. Если вы посмотрите на один и тот же график с двух разных точек зрения — SMA и EMA, вы заметите, что по мере того, как разные значения растут и падают, EMA корректируется гораздо быстрее, чем ее более простой аналог. Различия могут быть незначительными, но они могут быть достаточно важными, чтобы влиять на решения по-разному.
Основные области применения скользящих средних
Как мы уже говорили ранее, скользящие средние используются для того, чтобы развеять любые иллюзии и обманчивые факторы в данных. Это означает, что их главная цель — помочь техническим аналитикам и трейдерам легче определять тенденции и принимать решения на основе более общих данных. Иногда информация в краткосрочной перспективе может заставить нас поверить, что рыночные условия отличаются от того, какими они являются на самом деле, и скользящие средние помогают нам справиться с возможными заблуждениями. Они также помогают нам устанавливать уровни поддержки и сопротивления, которые также важны, если вы помните.
Легко определить тренд на основе направления скользящей средней. Если скользящая средняя идет вверх, а цена выше нее, то мы говорим об определенном восходящем тренде. Если же скользящая средняя идет вниз, а движение цены ниже нее, мы можем ясно увидеть нисходящий тренд.
Другой способ определить движение в тренде — посмотреть на соотношение двух скользящих средних. Если у нас долгосрочная средняя ниже краткосрочной, то мы говорим о восходящем тренде. Если краткосрочная средняя ниже долгосрочной, то мы наблюдаем нисходящий тренд.
Скользящие средние также могут помочь нам обнаружить развороты тренда. Существует два основных сигнала разворота тренда, оба из которых характеризуются как пересечения. Первый — когда у нас есть пересечение между скользящей средней и ценой. Если это произойдет, то мы, возможно, говорим о развороте тренда. Конечно, это всего лишь сигнал, что означает, что это не так в 100% случаев. Однако сигнал достаточно сильный и точный в достаточном количестве случаев, чтобы требовать осторожности. Если действительно есть изменение тренда, это вскоре отразится в скользящей средней.
Другой сигнал — пересечение двух скользящих средних. Если мы это видим, то почти всегда можем быть уверены, что произойдет разворот тренда. Если обе скользящие средние краткосрочные, то мы можем говорить о развороте краткосрочного тренда. Логично, что если мы видим пересечение двух долгосрочных скользящих средних, то это определенно говорит о развороте долгосрочного тренда.
Так же, как кроссоверы используются для подачи сигнала о развороте тренда, скользящие средние могут использоваться в качестве инструмента для определения уровней поддержки или сопротивления. Долгосрочные скользящие средние особенно полезны в этом отношении. Существует много случаев, когда цена ценной бумаги снижается, пока не достигнет скользящей средней, а затем снова растет. В этом случае скользящая средняя служит уровнем поддержки. Мы знаем, что цена, скорее всего, не пробьет его, а если пробьет, это будет сигналом тренда, поэтому мы будем готовы и будем знать, что делать, исходя из текущего состояния рынка.
Скользящие средние очень полезны для технических аналитиков и помогают им убрать «шум» и нерелевантные (или менее релевантные) данные, на которые они не хотят обращать внимания. Они могут помочь предсказать или подтвердить тренды и дать нам хороший обзор ситуации на рынке.
