Trading Technologies International, Inc. (TT), поставщик услуг технологической платформы для глобальных рынков капитала, сегодня объявила о том, что Bowmoor Capital, лондонский глобальный консультант по макроэкономическим инвестициям, и SummerHaven Investment Management, компания по управлению активами, специализирующаяся на сырьевых товарах, базирующаяся в Коннектикуте, внедрили новое решение TT Futures TCA для информирования своих стратегий исполнения сделок и алгоритмической торговли, а также для обеспечения наилучшего исполнения в интересах своих клиентов.
Впервые представленный в прошлом году, TT Futures TCA — это комплексный инструмент анализа транзакционных издержек (TCA) для торговли фьючерсами, использующий крупнейшую коллекцию анонимизированных, агрегированных данных о рынке фьючерсов и торговле на уровне микросекунд с широким набором метрик и мер, которые фирмы могут использовать для настройки данных в соответствии со своими уникальными целями. Количественные хедж-фонды и управляющие активами, такие как Bowmoor и SummerHaven, могут использовать эти данные для уточнения своих стратегий, а также для подтверждения того, что клиенты достигают наилучшего исполнения при инвестировании в управляемые ими фонды.
Питер Вайлер, исполнительный вице-президент и управляющий директор по данным и аналитике компании TT, сказал:
«Мы предлагаем клиентам беспрецедентный уровень детализации данных о фьючерсной торговле, которые агрегируются и анонимизируются TT. Приятно видеть, как Bowmoor и SummerHaven применяют эти важные аналитические инструменты к своим высокотехнологичным торговым и алгоритмическим стратегиям, а также сообщают своим клиентам, как им удается сохранять низкие издержки, чтобы максимизировать прибыль».
Генеральный директор Bowmoor Capital Ричард Лиддл сказал:
«Для нас большая честь укрепить наши давние отношения с Trading Technologies посредством этого захватывающего нового партнерства. Это сотрудничество знаменует собой важную веху в нашей приверженности инновациям, использованию передовых технологий для улучшения возможностей исполнения с помощью инструментов TT Futures TCA, одновременно стимулируя рост нашего фонда. Мы с нетерпением ждем преобразующего влияния, которое этот проект окажет на наши операции и более широкий торговый ландшафт».
Курт Нельсон, соучредитель и управляющий партнер SummerHaven, сказал:
«Мы сразу увидели ценность TT Futures TCA, когда команда TT продемонстрировала ее. Это ценный инструмент в нашем стремлении добиться наилучшего исполнения для наших клиентов, и это традиционно было гораздо сложнее проверить на фьючерсах, чем на акциях».
TT Futures TCA является частью бизнеса компании по обработке данных и аналитике, который развивается на основе приобретения TT компании Abel Noser Solutions в 2023 году.
В январе фирма запустила TT Broker Scorecard , первый в своем роде ежемесячный отчет, ранжирующий глобальных и региональных брокеров акций по ликвидности и качеству исполнения. Отчет предоставляет независимый прокси институционального рынка с рейтингами, полученными из агрегированных анонимных торговых данных, собранных Abel Noser Solutions. Продукт скоро будет доступен для фьючерсов.
TT Futures TCA включает обзоры глубины рынка, что важно для участников фьючерсного рынка, поскольку они могут оценить свои затраты на исполнение сделки по сравнению с расходами на клиринг. Во втором квартале предложение также будет включать оценки стоимости фьючерсов до заключения сделки на основе обширных эмпирических данных, используемых для прогнозирования результатов в аналогичных рыночных условиях на основе результатов трейдеров, работающих с аналогичными размерами контрактов, типами и рыночной волатильностью.
