За годы взаимодействия со многими клиентами мы получили следующие наиболее частые вопросы:
- Каков процент выигрышей вашего торгового сигнала?
- Сколько пунктов сигнал выдает в месяц?
- Как часто вы отправляете торговые сигналы?
В этой статье мы попытаемся определить, как выглядит прибыльная система, а также ответить на поставленные выше вопросы.
Правда №1: Прибыльная торговая система не всегда зависит от высокого процента выигрышей
Существует компромисс между процентом выигрышей и соотношением прибыли к риску (соотношение R:R). Торговая система с высоким процентом выигрышей 80-90% обычно очень быстро получает прибыль, в среднем, может быть, 10-25 пипсов прибыли. Однако в этом типе торговой системы компромисс заключается в низком соотношении R:R. Поэтому обычно R:R в этом типе системы составляет 1 к 1 или меньше. Представьте себе торговую систему, которая быстро получает прибыль в 10 пипсов с жестким стоп-лоссом в 5 пипсов. Насколько это будет сложно? Практически невозможно не выйти из сделки много раз с стоп-лоссом всего в 5 пипсов!
Таким образом, существуют две крайности, когда речь заходит о торговой системе. С одной стороны, у нас есть торговая система с высоким процентом выигрышей и плохим соотношением риска к прибыли. Этот тип системы все еще может быть прибыльным, но он в значительной степени зависит от высокого процента выигрышей. Конечно, он все еще должен иметь стоп-лосс, размер позиции и управление рисками, чтобы достичь прибыльности. Теперь торговая система может иметь высокий процент выигрышей 90%+, потому что она очень быстро извлекает прибыль, но если система поставляется без какого-либо четкого правила для ограничения убытков, то по сути 90% процент выигрышей ничего не значит. В этом случае достаточно одной плохой сделки, чтобы полностью стереть всю прибыль или даже слить торговый счет. Торговая система, которая позволяет убыткам продолжать накапливаться без стоп-лосса, не будет существовать долго.
Итак, в заключение, система торговли с высоким процентом выигрышей не всегда означает прибыльную систему торговли. Она может быть прибыльной, пока в системе есть правило управления рисками, но соотношение вознаграждения и риска низкое, и она в значительной степени зависит от высокого процента выигрышей. Однако состояние и поведение рынка редко остаются неизменными все время, поэтому в целом нелегко поддерживать тот же высокий процент выигрышей месяц за месяцем и год за годом.
На другом конце спектра находится торговая система с низким процентом выигрышей, например, 45% - 55%, но соотношение вознаграждения к риску (R:R) составляет не менее 2 к 1. Система, в которой соотношение вознаграждения к риску составляет 2 к 1, прибыльна, даже если она выигрывает только в 50% случаев. Представьте себе, что трейдер рискует 1% в каждой сделке и совершает сделки 10 раз. Допустим, процент выигрышей составляет 50%, а соотношение вознаграждения к риску всегда составляет 2 к 1. Каждый проигрыш принесет -1%, а каждый выигрыш +2%. Таким образом, если трейдер совершит сделки 10 раз, общая сумма составит (5×2%) - (5×1%) = 5% прибыли.
Торговая система с высоким соотношением прибыли к риску не полагается на высокий коэффициент выигрыша, чтобы быть прибыльной. Ей нужно выигрывать только 45-50% времени и все равно быть прибыльной. Таким образом, вместо того, чтобы спрашивать о коэффициенте выигрыша торговой системы, лучше просто спросить: прибыльна ли ваша торговая система в долгосрочной перспективе?
Правда №2: Прибыльная торговая система не обязательно приносит большое количество пунктов
Представьте себе следующий сценарий: Трейдер А совершает первую сделку по $EURUSD со стоп-лоссом 50 пипсов и целью 100 пипсов. В этой сделке трейдер А рискует 1%. Допустим, трейдер А выигрывает эту сделку, тогда, поскольку цель 100 пипсов в 2 раза превышает риск 50 пипсов, это означает, что трейдер А получает 2% прибыли. Если сосредоточиться на количестве пипсов, то в этом случае трейдер А получает прибыль в 100 пипсов. Теперь трейдер А совершает еще одну сделку. Во второй сделке трейдер А совершает еще одну сделку по $EURUSD со стоп-лоссом 20 пипсов и целью 40 пипсов. Предположим, трейдер А рискует 5% во второй сделке и проигрывает эту сделку, поэтому трейдер А теряет 5%.
Подведем итог двум сделкам трейдера А:
Сделка №1: +2% и сделка №2: -5% в общей сложности -3%. Однако в пунктах
Сделка №1: 100 пунктов, Сделка №2: -20 пунктов, итого +80 пунктов.
На иллюстрации выше видно, что в этих двух сделках трейдер А теряет 3%, хотя на бумаге он/она имеет прибыль в 80 пунктов.
Напротив, представьте себе другой сценарий, в котором трейдер B совершает первую сделку по $EURUSD со стоп-лоссом 20 пипсов и целевым показателем 40 пипсов и риском 5%. Предположим, что трейдер B выигрывает эту первую сделку, поэтому трейдер B выигрывает 10%, потому что соотношение прибыли к риску составляет 2 к 1. Теперь представьте, что трейдер B совершает вторую сделку по $EURUSD со стоп-лоссом 50 пипсов и целевым показателем 100 пипсов и риском 1%. Предположим, что трейдер B проигрывает вторую сделку, поэтому трейдер B теряет 1%.
Подведем итог двум сделкам трейдера B:
Сделка №1: +10% и сделка $2: -1% в общей сложности +9%. Однако в пунктах
Сделка №1: +40 пунктов и сделка №2: -50 пунктов, в общей сложности -10 пунктов.
Таким образом, в этих двух сделках трейдер B в общей сложности имеет отрицательную прибыль в 10 пунктов, но положительную прибыль в 9%.
Как вы можете видеть выше, количество выигранных пунктов не гарантирует прибыльности. Поэтому лучше просто спросить: прибыльна ли ваша торговая система в долгосрочной перспективе?
Правда №3: Прибыльная торговая система не зависит от того, как часто подаются сигналы
Новые трейдеры всегда слишком возбуждены и хотят торговать каждый раз. Это похоже на азартные игры, иногда это может вызвать зависимость. Однако надежная и прочная торговая система должна иметь очень четкие правила. Как минимум, полная торговая система должна включать такие правила, как условие, когда и где входить в торговлю, где ставить стоп-лосс и где брать прибыль.
Торговля должна быть очень простым процессом. Если условия удовлетворяют правилам системы, мы торгуем. Если нет условий, удовлетворяющих правилам, неважно, что делает рынок, неважно, что показывает график волн Эллиотта , то это не торговля. Мы всегда говорим, что каждый день — рабочий день, поскольку нам нужно следить за рынком, чтобы понять цикл, но не каждый день — торговый день.
Мы также считаем, что мы должны брать то, что дает рынок, независимо от инструмента. Чем больше инструментов мы торгуем, тем больше возможностей для торговли. Если трейдер сосредоточен только на торговле $EURUSD, может не быть установок в течение недель и месяцев, если рынок находится в боковом тренде или если он не удовлетворяет правилам входа в торговую систему. Вот почему мы охватываем 72 инструмента и сканируем рынок, чтобы увидеть, существуют ли условия для торговли в любом из инструментов, которые мы охватываем. Мы будем торговать всем, что дает рынок, когда существуют условия для торговли этим инструментом.
Наша торговая система в EWF
В дополнение к предоставлению обновлений графика волн Эллиотта, у нас также есть собственная торговая система с очень четкими правилами. Система основана на волнах Эллиотта, но есть определенные условия, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли совершать сделки. Таким образом, не каждое обновление графика волн Эллиотта — это то, чем мы хотели бы торговать в EWF.
