Концепция автоматизированной торговли относительно очевидна; это принцип использования программного обеспечения, часто называемого скриптами, алгоритмами, ботами, экспертными советниками и другими фразами, для автоматического выполнения предопределенной торговой стратегии от имени трейдера. Автоматизированные торговые решения используются во всем секрете рынков капитала, и эта практика используется игроками на каждом уровне. Розничные трейдеры форекс, хедж-фонды, управляющие активами, банки, маркет-мейкеры, криптотрейдеры, фьючерсные и опционные трейдеры — все находят применение торговым алгоритмам.
За последнее десятилетие трейдеры из всех слоев общества в разной степени приняли автоматизированные торговые решения. Технический и финансовый барьер, связанный с разработкой сложных систем автоматической торговли, стремительно снижается. Сейчас мы находимся в точке, где почти у каждого в сообществе форекс-трейдеров есть средства для создания алгоритма для автоматизации своей торговой стратегии.
Например, розничный трейдер с размером счета всего в несколько сотен долларов может научиться писать автоматизированные торговые скрипты из бесконечного количества видео на YouTube и тонн ранее рассмотренных часто задаваемых вопросов на многочисленных форумах онлайн-трейдинга. После того, как их торговый алгоритм будет разработан, они могут запустить его на торговой платформе, такой как MetaTrader 4, которая обычно предоставляется форекс-брокерами бесплатно. Розничные трейдеры могут запустить торговое приложение, управляющее их ботом непрерывно на VPS, что может стоить около двадцати долларов в месяц.
Напротив, многомиллионная проп-трейдинговая фирма с десятками разработчиков и аналитиков может создавать сложные высокочастотные фирменные торговые алгоритмы. Фирма может развернуть программное обеспечение на оборудовании, аренда которого стоит несколько тысяч долларов в месяц в центрах совместного размещения, таких как центр обработки данных Equinix LD5 в Лондоне, рядом с торговыми серверами всех крупных банков и участников рынка форекс.
В этой статье мы рассмотрим, как автоматическая торговля стала настолько популярной в индустрии форекс, каковы преимущества автоматизации торговой стратегии и дадим обзор различных решений для автоматической торговли, которые широко используются в сообществе форекс.
Как автоматизированная торговля стала мейнстримом?
Многие из нас должны поблагодарить MetaQuotes за их роль в значительном снижении барьера входа в мир автоматизированной торговли. В 2005 году MetaQuotes, разработчик программного обеспечения, выпустил MetaTrader 4, четвертую версию своих приложений для торговли на финансовых рынках и построения графиков. MT4 представила многочисленные сложные торговые функции, которые помогли платформе обрести популярность в индустрии торговли на рынке Форекс.
К 2010 году MT4 стала фактически стандартной торговой платформой для брокеров, предоставляющих услуги онлайн-торговли Forex и CFD. То, что принесло MT4 такую известность среди трейдеров Forex, — это возможности разработки автоматизированных торговых стратегий, получивших известность как Expert Advisors (EAs). MetaTrader 4 предлагал собственный язык программирования под названием MetaQuotes Language Version 4, также известный как MQL4 , и приложение под названием MetaEditor для разработки скриптов.
Большое сообщество трейдеров возникло как сторонники MT4. Онлайн-форум, на котором размещается сообщество пользователей MetaTrader, является одним из самых посещаемых инвестиционных сайтов в мире.
MT4 — это далеко не единственная торговая платформа с возможностями автоматизированной торговли. Если вы находитесь в процессе выбора платформы для торговли на рынке Форекс, обязательно проверьте, имеет ли рассматриваемая вами платформа возможности алгоритмической торговли.
Каковы преимущества автоматизированных торговых решений?
Люди изначально несовершенны из-за своих предубеждений, ограничены своими базовыми потребностями и неспособны обрабатывать даже близко столько информации, сколько компьютер. Так же, как многие другие отрасли приняли автоматизацию для повышения производительности, трейдеры сделали то же самое. Вот некоторые из главных причин, по которым трейдеры автоматизируют свои торговые стратегии.
Автоматизированные торговые системы исключают человеческие эмоции
Роботы для торговли на Форексе исключают человеческое поведение из процесса торговли. Люди подвержены сотням предубеждений, которые вызывают существенные ошибки в суждениях. Одной из самых известных поведенческих аномалий, с которыми сталкиваются трейдеры, является эффект диспозиции. Эффект диспозиции, по сути, является представление о том, что люди не любят проигрывать гораздо больше, чем любят проигрывать.
Переводя на язык торговли и управления рисками, это означает, что трейдеры скорее закроют позицию в безубытке или с прибылью всего в пару пунктов, с единственной целью — избежать убытка. Хуже того, некоторые трейдеры неохотно закрывают убыточную позицию, которая является результатом неудачной торговой установки, потому что они ненавидят идею проигрыша и надеются, что рынок развернется. Если они могут закрыть сделку с прибылью всего в несколько центов, это все равно будет ощущаться как победа, независимо от того, сколько выиграно.
Аналогично, трейдеры, которые становятся жертвами эффекта диспозиции, часто закрывают прибыльные позиции слишком рано, потому что боятся отката и мысли о потере, если не предпримут решительных действий. Когда вы объединяете действия, позволяя убыточным позициям чрезмерно теряться, и слишком рано закрываете прибыльные позиции, это рецепт худшего соотношения риска и прибыли.
Трейдеры используют автоматизированные торговые решения, чтобы не дать эмоциям взять верх. Автоматизированная торговая стратегия может следовать строгому соотношению риска к прибыли и не будет заботиться о том, сколько раз она выигрывает или проигрывает, главное, чтобы она следовала правилам.
Люди могут обрабатывать лишь ограниченное количество информации.
Поскольку финансовые рынки работают во всех часовых поясах, недостатка в возможностях никогда не бывает, особенно на рынке форекс. Некоторые трейдеры разрабатывают системы, которые анализируют взаимосвязи нескольких валютных пар и даже классов активов, чтобы определять тренды на разных таймфреймах. Другие трейдеры включают в свои системы десятки индикаторов технического анализа и ждут, пока последовательность индикаторов выстроится в линию и сгенерирует сигнал. Работа с таким количеством информации может быть утомительной.
Автоматизированное торговое решение может обрабатывать бесчисленное количество одновременно поступающей информации и принимать решения за доли секунды двадцать четыре часа в сутки, в отличие от человека, которому нужны регулярные перерывы и много часов отдыха. Торговый бот может охватить гораздо больше пространства, чем его человеческий аналог.
Игнорирование настроений и основ рынка
Как активный трейдер, вы будете уделять пристальное внимание текущим экономическим и геополитическим новостям. Постоянные колебания и броски на тему, будет ли сделка по Brexit или нет. Или позитивное освещение положительных результатов вакцин от COVID-19 или негативное освещение роста числа случаев и жестких локдаунов в крупных финансовых центрах, таких как Нью-Йорк и Лондон, могут повлиять на ваше отношение к рынку.
Реальность такова, что фундаментальные новости почти всегда уже учтены в цене рынка, и цена отражает настроения. Это особенно верно для более низких таймфреймов. Торговые алгоритмы могут игнорировать внешние настроения и фундаментальные детали рынка и фокусироваться исключительно на технических показателях и движении цен.
Недостатком автоматизированных торговых систем является отсутствие информации об экономических новостных событиях, таких как NFP и подобных отчетах, которые могут повлиять на рынок в краткосрочной перспективе. Возможно, бот не поймет контекст, стоящий за краткосрочной волатильностью, и может неправильно истолковать ценовое действие. Поэтому многие автоматизированные торговые стратегии запрограммированы на игнорирование важных новостных объявлений.
Как начать автоматическую торговлю?
Если вы заинтересованы в том, чтобы начать автоматическую торговлю на рынке форекс, вам будет приятно узнать, что существует множество бесплатных платформ и ресурсов, с которых можно начать. Популярные торговые платформы, такие как MetaTrader 4, как упоминалось ранее в статье, обладают всеми ресурсами, необходимыми трейдерам для создания советников и пользовательских индикаторов. cTrader, еще одна популярная торговая платформа форекс, предлагаемая Scandinavian Capital Markets, обладает выдающимися возможностями для разработки, тестирования и запуска роботов cTrader, также известных как cBots.
Помимо необходимости написания собственного советника или cBot, другими способами использования преимуществ автоматизированных торговых систем являются автоматическое копирование сделок других торговых стратегий на вашем собственном счете с помощью популярного сервиса копирования сделок, например Myfxbook.
Более опытные трейдеры могут создать полностью индивидуальную торговую систему, независимую от какой-либо торговой платформы, и подключить ее к различным брокерам через FIX API.
Как бы вы ни хотели автоматизировать свою торговую стратегию, в Scandinavian Capital Markets найдется подходящее для вас решение.
