Заработок в интернете для успешных людей
Главная \ Торговые платформы \ Стратегия бинарных опционов \ Торговля с корреляцией валютных пар

Торговля бинарными опционами с корреляцией валютных пар

Корреляция - это статистическая мера взаимосвязи между любыми двумя активами (валютные пары, товары, акции и т.д.). Корреляция между любыми двумя валютными парами на рынке Форекс может быть как положительной, так и отрицательной. Если две валютные пары имеют положительную (прямую) корреляцию между ними, то направление движения цены будет одинаковым в любой данный момент времени. Аналогично, если две валютные пары имеют отрицательную (обратную) корреляцию между ними, то направление движения цены будет взаимно противоположным в любой момент времени. Трейдер также должен помнить, что в большинстве случаев не существует корреляции между двумя валютными парами.

Трейдер сможет совершать две сделки одновременно, отслеживая движение цены одной валютной пары, которая разделяет корреляцию с другой. До сих пор мы говорили о торговле валютами на не опционных рынках. Бинарный рынок немного отличается, учитывая тот факт, что время играет довольно важную роль, нежели квант ценового движения в определенном направлении. Давайте изучим, как далеко корреляция между двумя валютными парами может успешно использоваться в бинарной торговле.

Положительный и отрицательный коэффициент корреляции

Две валютные пары с положительной корреляцией могут двигаться в одном направлении. Однако квант движения может не совпадать. Например, пары EUR / USD и GBP / USD имеют положительную корреляцию. Это означает, что когда пара EUR / USD имеет тенденцию к росту, пара GBP / USD также будет в восходящем тренде. Однако для каждого движения в пипсах пары EUR / USD не может быть движения в пипсах пары GBP / USD. Если пара GBP / USD движется на один пункт для каждого движения пункта, наблюдаемого в паре EUR / USD, то считается, что обе валютные пары имеют совершенно положительный коэффициент корреляции +1. В процентном отношении это выражается как 100%.

Аналогично, пара EUR / USD имеет отрицательную (обратную) корреляцию с парой USD / CHF. Это означает, что если пара EUR / USD имеет восходящий тренд, то пара USD / CHF будет находиться в нисходящем тренде. Однако для каждого движения пипса в паре EUR / USD может не быть движения пипса в паре USD / CHF. Если пара USD / CHF движется вниз на один пункт для каждого восходящего движения пункта, наблюдаемого в паре EUR / USD, то считается, что обе валютные пары имеют совершенно отрицательный коэффициент корреляции -1. В процентном отношении это выражается как -100%.

Теперь, чтобы успешно применить корреляцию между двумя активами в бинарной торговле, трейдер должен знать следующие детали:

  • Характер корреляции (положительный или отрицательный)
  • Процент корреляции (между +100 и -100).

Аутентичные корреляционные источники данных

К счастью, бинарному трейдеру не нужно проходить через трудности расчета корреляции между различными валютными парами, товарами и драгоценными металлами. Большинство сайтов, связанных с финансами, предлагают их бесплатно. В связи с этим существует два известных источника информации, которые трейдер может использовать в своих интересах Оanda corporation и Mataf.

Oanda

Oanda позволяет трейдеру изучать корреляцию между основными валютными парами, экзотикой, металлами, индексами, товарами и даже казначейскими обязательствами США / Великобритании. Флажки рядом с категориями активов позволяют трейдеру сузить выбор. После сужения списка можно щелкнуть мышью по базовой валюте (или любому другому активу), обозначенной зеленым подчеркиванием. Теперь корреляция между базовой валютой и активами, принадлежащими к выбранной категории, отображается за период от часа до года.

Трейдер может выбрать стандартный формат таблицы или другие формы визуальных представлений (пузырь, тепловая карта) для изучения корреляции. Подробное всплывающее сообщение с указанием уровня корреляции отображается при наведении указателя мыши на пузырь или тепловую карту. Чем больше размер пузыря, тем выше корреляция. Темно-красный и синий цвета указывают на сильнейшую положительную и отрицательную корреляцию соответственно между валютными парами (или любыми другими активами). Серый цвет указывает на отсутствие корреляции.

Мы решили найти корреляцию пары EUR / USD с ее основными конкурентами через Oanda.com и получили подробные данные (таблица, пузырь и тепловая карта).

Mataf

Финансовый веб-сайт Matef.net визуально отображает корреляцию в виде графика, а не пузырька или тепловой карты. Нет необходимости говорить, что формат таблицы также доступен. Для выбора валютных пар предусмотрены два табличных столбца (с названиями «исключен» и «включен»). Примечательно, что для изучения предлагаются только самые распространенные валютные пары.

После выбора валютных пар, как показано ниже, на странице отображается коэффициент корреляции в форме таблицы вместе с графиком. Данные о корреляции предоставляются за период 5 минут, один час, четыре часа и один день. График позволяет трейдеру идентифицировать периоды увеличения и уменьшения корреляции даже с заданным периодом времени. Было бы полезно для бинарного трейдера рассчитать время входа.

Первое, что может заметить трейдер, это то, что корреляция между двумя валютными парами не одинакова на всех таймфреймах. Например, карта корреляции Оанды показывает высокую положительную корреляцию между парой EUR / USD и парой NZD / USD за 1-месячный период. Однако через 3 месяца корреляция остается нейтральной (без корреляции).

Как видно из таблицы Оанды, на недельном таймфрейме пара EUR / USD имеет положительную корреляцию с парой GBP / USD и отрицательную корреляцию с парами USD / CHF и USD / JPY. Однако EUR / USD имеет более высокую отрицательную корреляцию на 95% с парой USD / CHF, по сравнению с только 23% -ной отрицательной корреляцией с парой USD / JPY. Это означает, что, делая ставки на восходящий тренд в паре EUR / USD, бинарный трейдер должен выбрать ставку на нисходящий тренд в паре USD / CHF, а не на пару USD / JPY. Это увеличит вероятность успеха в сделке, если срок истечения контракта составляет один час. Следует помнить, что процент корреляции между любыми двумя парами не является константой. Таким образом, бинарный трейдер должен регулярно держать себя в курсе изменений коэффициента корреляции.

Использование корреляции в торговле

После сбора сведений о корреляции между различными валютными парами, товарами и металлами бинарный трейдер может открывать сделки, как описано далее.

Низкая положительная корреляция

Сначала бинарный трейдер должен искать две валютные пары с низкой положительной корреляцией на таймфрейме, меньшем или равном одному часу. После того, как валютные пары выбраны, сделка должна быть открыта в самом простом из опционных контрактов, т.е. в опционе колл или пут (или их эквиваленте). Даже если обе валютные пары могут двигаться в одном и том же направлении, степень движения не будет одинаковой, поскольку валютные пары имеют низкую положительную корреляцию. Таким образом, торговля опционом в одно касание или лестничным опционом может оказаться бесполезным. Кроме того, трейдер должен убедиться, что период истечения опциона совпадает с периодом времени, использованным для изучения корреляции.

После подтверждения восходящего тренда, трейдер должен приобрести опцион колл в обеих валютных парах. Это означает, что трейдер, который выявил низкую положительную корреляцию между двумя валютными парами в течение 1-часового периода, должен выбрать для торговли контракты, срок действия которых истекает через час, а не позже. Если трейдер обнаруживает нисходящий тренд, следует купить опцион пут в обеих валютных парах, как описано выше. Опять же, срок действия опциона должен соответствовать сроку корреляции.

Высокая положительная корреляция

Для начала бинарный трейдер должен выбрать две валютные пары с высокой положительной корреляцией на таймфрейме не менее суток. Как только это будет сделано, трейдер должен выбрать контракт, который предлагает большую отдачу от инвестиций. В одно касание Опция колл (или пут) или даже лестница могут быть выбраны. Кроме того, лучше выбирать и торговать валютными парами с высокой положительной корреляцией во время крупных экономических новостей. Поскольку обе валютные пары будут более или менее расти или падать в одинаковой степени, достаточно определить тренд одной валютной пары и с уверенностью заключать две сделки. Поскольку основные экономические события приводят валютную пару в определенное направление в течение нескольких дней, трейдер может выбрать контракт с периодом истечения от одного дня до даже недели. Тем не менее, трейдер должен убедиться, что период истечения опциона соответствует времени корреляции.

Низкая отрицательная корреляция

В этом случае должны быть выбраны две валютные пары, которые имеют низкую отрицательную корреляцию в течение одного часа. Как только в валютной паре выявлен восходящий тренд, следует купить опцион колл. Одновременно следует покупать опцион пут в валютной паре, которая имеет низкую отрицательную корреляцию с эталонной валютной парой. Лучше придерживаться простых контрактов (колл и пут опцион), имеющих краткосрочные периоды истечения, которые соответствуют временным рамкам корреляции.

Высокая отрицательная корреляция

Это похоже на торговлю валютными парами с высокой положительной корреляцией. Первоначально следует выбрать две валютные пары с высокой отрицательной корреляцией на таймфрейме не менее суток. Затем следует выбор опционного контракта, который предлагает высокую доходность. Контракт желательно торговать во время крупных экономических новостей. После подтверждения восходящего тренда в валютной паре можно купить опцию «одним касанием» или «лестницу» (в зависимости от уровня влияния новостей). Одновременно аналогичный контракт с целевыми уровнями в противоположном направлении можно купить в валютной паре, которая имеет высокую отрицательную корреляцию с данной валютной парой. Трейдер также должен убедиться, что выбранный период истечения соответствует времени корреляции.

Бинарный трейдер также может выбрать опционный контракт в одно касание для валютной пары и опционный контракт в одно касание для другой коррелированной валютной пары, если целевые уровни находятся в одном направлении. Поскольку фактическое движение валютных пар было бы во взаимно противоположном направлении, обе сделки истекали бы в деньгах. Следует позаботиться о том, чтобы выбрать период истечения, соответствующий временному интервалу корреляции.

Как только бинарный трейдер научится настраивать сделки на основе базовых методов, описанных выше, сложные сделки могут быть построены так, чтобы генерировать прибыль от нескольких сделок, просто концентрируясь на движении цены одной валютной пары. Рекомендуется выбрать брокера с несколькими доступными валютными парами, если вы хотите воспользоваться корреляционной торговлей.

Контакты Правила и Условия Карта сайта