Взгляд в историю
Британский фунт (также известный под другими названиями, такими как стерлинг или фунт стерлингов) является одной из старейших валют в обращении во всем мире. Более века Великобритания имела статус крупнейшей мировой державы. Это была нация с крупнейшей экономикой в мире, и нация с доминирующим присутствием в международной торговле.
В то время его валюта, фунт, имела статус мировой резервной валюты. Однако после первой и второй мировых войн Соединенное Королевство погрузилось в период относительного упадка. Экономика стагнировала в результате жесткого государственного регулирования и тяжелых условий на рынке труда. Именно в тот период Соединенные Штаты стали мировой экономической сверхдержавой. Позже, в 1980-х годах экономика Великобритании смогла восстановить свою жизнеспособность, в то время как страна, а точнее столица Лондон, получила статус мирового финансового центра. Когда в город пришли местные и иностранные банкиры, финансовый сектор стал играть ключевую роль в экономике в целом.
Экономика Соединенного Королевства и основные экономические показатели
По данным Международного валютного фонда, Соединенное Королевство является шестой по величине экономикой мира с номинальным ВВП в 2,54 триллиона долларов США в 2013 году, а также восьмой по величине экономикой с точки зрения ВВП, измеренного по паритету покупательной способности (2,39 триллиона долларов США).
Экономика страны ориентирована на услуги, при этом на сектор услуг приходилось примерно 77,8% ВВП по состоянию на первый квартал 2014 года. Согласно Синей книге 2013 года валовая стоимость отрасли финансовых услуг увеличилась на 116 363 млн фунтов стерлингов в 2011 году. Лондон известен как один из трех центров международной экономики наряду с Нью-Йорком и Токио. Лондон является ведущим центром таких отраслей, как банковское дело (более 500 банков имеют свои офисы в городе), страхование, валютная торговля и торговля фьючерсами на энергоносители.
Великобритания входит в число крупнейших производителей и экспортеров природного газа в Европейском Союзе. В Европе Великобритания является вторым по величине производителем нефти и газа после Норвегии.
Случай с переходом на евро
Соединенное Королевство отказалось от перехода на евро в июне 2003 года. Если бы страна присоединилась к Европейскому валютному союзу (ЕВС), это имело бы серьезные последствия для экономики. Процентные ставки в Великобритании необходимо будет скорректировать до эквивалентной процентной ставки в зоне евро.
Поскольку британские политики очень обеспокоены одобрением избирателей, в случае, если голосование не поддерживает переход на евро, вступление в ЕВС маловероятно. Было высказано несколько мнений за и против введения единой валюты.
Экономические показатели
Здесь мы приводим список макроэкономических показателей, которые, как правило, оказывают наибольшее влияние на британский фунт на мировых рынках.
- Денежно-кредитная политика Банка Англии
- Смена места работы
- Валовой внутренний продукт (ВВП)
- Промышленное производство
- Торговый баланс
- Индекс менеджеров по закупкам (PMI)
- Индекс розничных цен (RPI)
Особенности GBP / USD
GBP / USD, которую участники рынка часто называют кабелем, представляет собой широко торгуемую валютную пару на рынке Форекс. Поскольку эта пара очень широко торгуется, пара GBP / USD считается одной из самых ликвидных и богатых наличностью пар на рынке. Также он принадлежит к группе так называемых «основных валютных пар».
На GBP / USD приходится 85% всех валютных кросс-курсовых сделок, которые происходят в любой момент времени. Согласно текущему исследованию Банка международных расчетов (BIS), пара занимает третье место среди наиболее торгуемых основных валютных пар, так как составляет 14% от общего дневного объема торгов.
GBP / USD обычно демонстрирует более широкий ценовой диапазон по сравнению с другими основными парами. Это так, потому что эта пара реагирует более импульсивно и имеет тенденцию быть очень непредсказуемой, что подводит нас к одной исключительно важной особенности - волатильности. Мы рассмотрим это подробнее позже в статье. Из-за этого широкого ценового диапазона брокеры Forex предоставляют паре более высокую котировку спреда.
GBP / USD может предоставить трейдеру значительное количество пунктов за одно простое движение по сравнению с другими крупными валютами, такими как USD / JPY, USD / CHF или EUR / USD. Эта функция делает пару подходящей для торговли на пробой, но, тем не менее, необходимо знать о рисках, связанных с этим типом торговли. Это также требует, чтобы трейдер размещал свои стоп-лоссы на большем расстоянии.
И последнее, но не менее важное: поскольку GBP / USD имеет тенденцию действовать импульсивно и непредсказуемо, это приводит к большому количеству ложных сигналов и ложных прорывов. По этой причине эта пара не подходит для торговли новичкам или трейдерам с недостаточным опытом. Скажем так - было бы лучше, если бы новичок не начал свою торговую карьеру на Форексе с упора на GBP / USD. С другой стороны, по мере того, как трейдер накапливает опыт, изучает нюансы обеих валют, их характеристики и типичные колебания, которые поднимают или понижают пару, а также то, как пара реагирует на политические или экономические новости и события, фунт стерлингов. GBP / USD может оказаться довольно надежным инструментом для торговли.
Полуночная торговля
После обратного тестирования и случайного анализа исторических данных для GBP / USD трейдеры пришли к выводу, что концепцию полуночной торговли можно использовать в своих интересах. Было доказано, что соотношение риска и прибыли составляет 1: 1. Кроме того, полуночная торговля GBP / USD подходит для любой торговой системы на 15-минутных графиках. Модель полуночной торговли должна основываться на закрытии первого 15-минутного бара на графике GBP / USD после полуночи по Гринвичу. Если трейдер делает вход по цене закрытия первого 15-минутного бара после полуночи, существует большая вероятность того, что пара пойдет в его / ее пользу, чем против него / нее. Размещение стоп-приказа на покупку на 50 пипсов выше цены закрытия и размещение стоп-ордера на продажу на 50 пипсов ниже цены закрытия также будет успешным подходом.
Возможный вход будет, если трейдер разместит стоп-лосс на 20 пунктов и лимитный ордер на 20 пунктов. Как только один из ордеров набирает обороты, трейдеру необходимо отменить другой ордер. Что касается выхода, трейдер может разместить стоп-лосс на 20 пунктов и тейк-профит на расстоянии 20 пунктов.
Относительная производительность по сравнению с другими парами
Мы провели серию расчетов, чтобы оценить эффективность пары GBP / USD по сравнению с другими кроссами, которые включают либо фунт, либо доллар США, за определенный период времени.
14 июля 2014 года пара фунт / доллар зафиксировала выдающийся максимум на 1,7143. С этого торгового дня до конца года мы анализировали эффективность каждой валютной пары, используя максимальную цену 14 июля и цену закрытия 31 декабря. Мы решили представить производительность каждой пары как прибыль / убыток, измеренную в пунктах и в процентах. Как видно, фунт больше всего вырос по отношению к норвежской кроне (или 9,288%) за выбранный период времени, тогда как его худшие показатели были зафиксированы по отношению к доллару США (снижение на 9,147%).
На основе результатов мы переходим к ранжированию каждой из 9 валют. Как видно, доллар США был самой сильной валютой, за ним следует его канадский аналог, британский фунт занял 3-е место, а норвежская крона была самой слабой валютой.
На основе результатов мы переходим к ранжированию каждой из 22 валют. Как видно, китайский юань был самой сильной валютой, за ним следует доллар США, фунт занял 8-е место, евро - 14-е место, а рубль показал худшие результаты в этом конкретном списке валют. Стерлинг потерял 8,018% к доллару, евро упал на 13,521%, а рубль за исследуемый период обесценился на 70,913%.
Торговые стратегии
Наибольшие объемы торгов и волатильность можно ожидать во время торговых сессий в Европе и США, особенно когда будут опубликованы ключевые экономические индикаторы. Логично ожидать, что наиболее интенсивные торги будут происходить при публикации экономических отчетов, таких как данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США и уровне безработицы в Великобритании, настроениях и расходах потребителей в США, росте производственной и непроизводственной активности в США или Великобритании, росте активности в сфере длительного пользования в США заказы на товары, потребительская инфляция в США или Великобритании, розничные продажи в США или Великобритании, торговый баланс США или Великобритании, промышленное / производственное производство США или Великобритании и, наконец, что не менее важно, политические решения Федеральной резервной системы или Банка Англии.
Техническая торговля
Давайте посмотрим на простую торговую стратегию, которую можно применить в случае с парой GBP / USD. Прорыв из узкого диапазона относится к движению цены от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности. Представьте себе случай, когда цена движется в довольно узком диапазоне, а затем другой случай, когда диапазон цен увеличивается в несколько раз по сравнению с исходным «узким» размером. Трейдеры Forex постоянно ищут такие узкие диапазоны, потому что они указывают на то, что на горизонте может произойти огромное движение. Они будут торговать на возможном прорыве в направлении основного тренда.
В случае, если дневной тренд является бычьим, трейдер будет ждать прорыва от «верхней границы диапазона» или выше максимума баров узкого диапазона. В этом случае трейдер не будет принимать во внимание медвежьи сигналы.
В случае, если дневной тренд является медвежьим, трейдер будет ждать прорыва от «нижней границы диапазона» или ниже минимума баров узкого диапазона. В этом случае трейдер не будет учитывать бычьи сигналы.
Если дневной тренд на самом деле представляет собой торговый диапазон, трейдер будет ожидать прорывов с любой стороны.
Сетап с прорывом узкого диапазона обычно включает либо бар дожи, либо бар с вращающейся волчкой, поскольку они имеют небольшие тела, отражающие узкий ценовой диапазон. Прорыв выше верхнего фитиля этих столбцов означает сигнал к покупке, а прорыв ниже нижнего фитиля этих столбцов означает сигнал к продаже.
На однодневном графике GBP / USD выше мы видим, что бар 14 ноября на самом деле был волчком. Его максимум был на уровне 1,6099, а минимум - на уровне 1,5987. Следующий бар, 15 ноября, имел широкий ценовой диапазон, который пробил максимум бара волчка.
Если трейдер предпочитает более агрессивный подход, он / она будет стремиться покупать на прорыве выше максимума предыдущего бара. Он / она разместит стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов ниже минимума текущего бара. Трейдер установит цель по прибыли чуть ниже новой зоны сопротивления или в районе 1.6220.
Если трейдер предпочитает более консервативный подход, он / она будет ждать, пока дневной бар закроется выше максимума предыдущего бара, прежде чем совершать длинный вход в рынок. Он / она разместит стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов ниже минимума текущего бара. Целевая прибыль будет установлена, как и в предыдущем случае.
На графике мы можем видеть максимум и минимум бара диапазона, отмеченные зелеными и красными пунктирными линиями. Если движение на следующий день будет выше максимума, то это будет бычье движение. Если движение на следующий день ниже минимума, то это медвежье движение. Поскольку дневной тренд был восходящим, трейдер будет игнорировать медвежьи сигналы и искать только бычьи сигналы. Это так, потому что они соответствуют основному тренду.
